哥哥射首页 港股互联网ETF: 博时中证港股通互联网交游型绽放式指数证券投资基金更新招募说明书

博时中证港股通互联网交游型绽放    式指数证券投资基金     更新招募说明书   基金管理东谈主: 博时基金管理有限公司   基金托管东谈主: 国信证券股份有限公司          第 1 页 共 141 页                            【遑急辅导】 证券监督管理委员会《对于准予博时中证港股通互联网交游型绽放式指数证券投资基金注册 的批复》（证监许可[2023]2321 号）准予注册，进行召募。 会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、市集远景和 收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    （1）样本空间    中证港股通空洞指数样本    （2）可投资性筛选    对样本空间内证券，计较每月的日换手率中位数手脚月换手率，剔除曩昔 12 个月或过 去 3 个月平均月换手率不及 0.15%的证券，除非该证券曩昔一年日均成交金额大于 5000 万 港元。    （3）选样方法    对样本空间内安妥可投资性筛选条件的证券，录取波及以下互联网关系业务的上市公司 证券手脚待选样本：    在上述待选样本中，按照曩昔一年日均总市值由高到低名次，录取名次前 30 的证券作 为指数样本，待选样本数目不及 30 只时全部纳入。    揣度标的指数的最新编制有计算、详备信息及成份股信息详见中证指数有限公司官方网站， 网址：https://www.csindex.com.cn/。 带来的个别风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等八成提供固定收益预期的金融用具，                              第 2 页 共 141 页 投资东谈主购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所 带来的损失。本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于羼杂型基金、债券型 基金与货币市集基金。本基金为被迫式投资的股票型指数基金，追踪中证港股通互联网指数， 其风险收益特征与标的指数所表征的市集组合的风险收益特征相似。此外，本基金可投资境 外市集，除了需要承担与境内证券投资基金访佛的市集波动风险等一般投资风险之外，还面 临汇率风险以及境外市集的风险。   因折算、分红等步履导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会责问 基金投资风险或提高基金投资收益。本基金以 1 元运行面值开展基金召募或因折算、分红等 步履导致基金份额净值诊治至 1 元运行面值或 1 元隔邻，在市集波动等身分的影响下，基金 投资仍有可能出现亏空或基金净值仍有可能低于运行面值。   本基金可投资股指期货、国债期货。股指期货、国债期货选拔保证金交游轨制，由于保 证金交游具有杠杆性，当出现不利行情时，股价、指数细小的变动就可能会使投资者权益遭 受较大损失。股指期货、国债期货选拔逐日无欠债结算轨制，若是莫得在章程的时期内补足 保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。   本基金可参与股票期权交游，以套期保值为主要目的，若参与股票期权交游，可能靠近 流动性风险、价钱风险、操格调险等。   本基金投资于境表里证券市集，基金净值会因为境表里证券市集波动等身分产生波动， 投资东谈主在投成本基金前，需充分了解本基金的家具特性，充分辩论自身的风险承受才智，理 性判断市集，对投成本基金的意愿、时机、数目等投资步履作出孤独决策，并承担基金投资 中出现的种种风险，包括市集风险、管理风险、时候风险、本基金突出风险偏激他风险等， 详见下文“风险揭示”章节。   本基金资产投资于港股通标的股票，会靠近港股通机制下因投资环境、投资标的、市集 轨制以及交游王法等互异带来的突出风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实 行 T+0 反转交游，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能阐扬出比 A 股更为剧烈的股价波 动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益变成损失）、港股通机制下交游日不连贯 可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不行平方交游，港股不行实时卖出， 可能带来一定的流动性风险）等。 大亏空的风险，以及与存托凭证刊行机制关系的风险，包括存托凭证持有东谈主与境外基础证券                   第 3 页 共 141 页 刊行东谈主的鞭策在法律地位、享有权力等方面存在互异可能激勉的风险；存托凭证持有东谈主在分 红派息、运用表决权等方面的特殊安排可能激勉的风险；存托契约自动拘谨存托凭证持有东谈主 的风险；因多地上市变成存托凭证价钱互异以及波动的风险；存托凭证持有东谈主权益被摊薄的 风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在持续信息露出监管方面与 境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。 产净值低于五千万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产算帐并圮绝，且无 需召开基金份额持有东谈主大会。因此本基金有靠近自动算帐的风险。 制机构住手服务、成份股停牌或退市等潜在风险，详见下文“风险揭示”章节。 合同及基金家具贵寓提要等文献，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投 资期限、投资教化、资产气象等判断基金是否和投资东谈主的风险承受才智相适当。 净值可能低于基金份额运行面值。 不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资东谈主赎回时，所得会高于或低于投资东谈主先 前所支付的金额。本基金的过往事迹偏激净值上下并不预示其未来事迹阐扬。基金管理东谈主所 管理的其他基金的事迹并不组成对本基金事迹阐扬的保证。基金管理东谈主提醒投资东谈主基金投资 的“买者自诩”原则，在作念出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险， 由投资东谈主自行背负。 基金销售机构名单详见本基金《招募说明书》以及基金管理东谈主网站关系公示。   本招募说明书（更新）所载内容截止日 2024 年 8 月 31 日，揣度财务数据和净值阐扬截 止日为 2024 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。                       第 4 页 共 141 页                           第 5 页 共 141 页                 第一部分        绪论   《博时中证港股通互联网交游型绽放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招 募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华东谈主民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基 金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督 管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息露出管理办法》 （以下简称“《信息露出办法》”）、《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管理章程》 （以下简称“《流动性风险管理章程》”）、《公开召募证券投资基金运作指挥第 3 号—— 指数基金指挥》（以下简称“《指数基金指挥》”）以及《博时中证港股通互联网交游型开 放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募说明书讲述了博时中证港股通互联网交游型绽放式指数证券投资基金的投资目 标、策略、风险、费率等与投资东谈主投资决策揣度的必要事项，投资东谈主在作出投资决策前应仔 细阅读本招募说明书。   基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何空虚记录、误导性陈说或紧要遗漏，并对其真 实性、准确性、好意思满性承担法律使命。   博时中证港股通互联网交游型绽放式指数证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”） 是根据本招募说明书所载明的贵寓肯求召募的。本基金管理东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提 供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权力、义务的法律文献。基金投资 东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份 额的步履自身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他揣度 章程享有权力、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额持有东谈主的权力和义务，应详备查阅基 金合同。                   第 6 页 共 141 页                     第二部分        释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 对基金合同的任何灵验校正和补充 型绽放式指数证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验校正和补充 基金招募说明书》偏激更新 家具贵寓提要》偏激更新 份额发售公告》 额上市交游公告书》 行政规章以偏激他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、通告等 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议校正， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对那时时作念出的校正 召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对那时时作念出的校正                       第 7 页 共 141 页 经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修改的《公开召募证 券投资基金信息露出管理办法》及颁布机关对那时时作念出的校正 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对那时时作念出的校正 施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管理章程》及颁布机关对那时时作念出的校正 券投资基金运作指挥第 3 号——指数基金指挥》及颁布机关对那时时作念出的校正 偏激时时作念出的校正 体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 存续或经揣度政府部门批准成就并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投资管理办法》（及颁布机关对那时时作念出的校正）及关系法律法例章程，经中国 证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外 机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 指定的代理本基金发售业务的机构 购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司                       第 8 页 共 141 页 阅历并与基金管理东谈主签订了基金销售服务契约，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机 构和申购、赎回代理券商（即代办证券公司） 限使命公司 基金登记结算业求实施确定》偏激时时校正以及关系业务王法所界说的基金份额的登记、存 管、结算及关系业务 交游所基金账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并取得中国证监会书面阐述的日历 算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 个月 所同期平方绽放交游的就业日 份额的步履 清单章程的申购对价肯求购买基金份额的步履                       第 9 页 共 141 页 求将本基金份额兑换为申购赎回清单章程的赎回对价的步履 替代、现款差额和/或其他对价 托付给赎回东谈主的现款替代、现款差额和/或其他对价 按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合，达到复制指数的目 的 代组合证券中部分证券的一定数目的现款 关用度的差额。若现款替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及关系用度，则本基金需 向投资东谈主退还差额，若现款替代小于本基金购入被替代成份证券的成本及关系用度，则投资 东谈主需向本基金补缴差额 回单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资东谈主申购、赎回时应支付或应取得的现款差额 根据最小申购、赎回单元对应的现款差额、申购或赎回的基金份额数计较 基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍 易时期内根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据及汇率数据计较并通过 深圳证券交游所发布的基金份额参考净值，简称 IOPV 请申购、赎回的投资东谈主的相应资金，由基金管理东谈主计较并公布的现款差额的预估值                     第 10 页 共 141 页 已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 的步履 之日 之比减去 1 乘以 100%（期间发生基金份额折算、拆分或合并，则以基金份额折算日、经拆 分或合并诊治后的基金份额折算日为运行日重新计较） 盘价之比减去 1 乘以 100%（期间发生基金份额折算、拆分或合并，则以基金份额折算日、 经拆分或合并诊治后的基金份额折算日为运行日重新计较） 资产的价值总和 额净值的过程 露出办法》章程的互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子露出网站）等媒介 回实施确定》界说的“交游型绽放式基金”，简称“ETF” 细腻追踪标的指数阐扬，追求追踪偏离度和追踪舛误最小化，取得与指数收益相似的申报， 选拔绽放式运作方式的基金 有限公司（以下简称香港联合交游所）建立时候连结，使内地和香港投资者不错通过当地证 券公司或经纪商买卖章程范围内的对方交游所上市的股票                   第 11 页 共 141 页 可的机组成就的证券交游服务公司，向香港联合交游系数限公司进行申报，买卖章程范围内 的香港联合交游所上市的股票 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行依期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流畅受限的新股及非公开刊行股票、资产 营救证券、因刊行东谈主债务背约无法进行转让或交游的债券等 券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期奉赵所借证券 及相应权益补偿并支付用度的业务 政区和台湾地区                   第 12 页 共 141 页                   第三部分          基金管理东谈主   一、基金管理东谈主概况   称号： 博时基金管理有限公司   住所： 深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层   办公地址： 广东省深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 21 层   法定代表东谈主：江晨曦   成立时期： 1998 年 7 月 13 日   注册成本： 2.5 亿元东谈主民币   存续期间： 持续策划   揣度东谈主：     王济帆   揣度电话： （0755）8316 9999   博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26 号文批 准成就。现在公司鞭策为招商证券股份有限公司，持有股份 49%；中国长城资产管理公司， 持有股份 25%；天津港（集团）有限公司，持有股份 6％；上海汇华实业有限公司，持有股 份 12％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份 6％；浙江省国贸集团资产策划有限公 司，持有股份 2%。注册成本为 2.5 亿元东谈主民币。   公司成就了投资决策委员会。投资决策委员会负责带领基金资产的运作、确定基本的投 资策略和投资组合的原则。   公司已经建立健全投资管理轨制、风险抑遏轨制、里面监察轨制、财务管理轨制、东谈主事 管理轨制、信息露出轨制和职工步履准则等公司管理轨制体系。   二、主要成员情况   江晨曦先生，博士。中共党员，南开大学国际金融博士，清华大学金融媒体 EMBA。 政法大学研究生院，获法学硕士学位；2003-2006 年，就读于南开大学国际经济研究所，获 国际金融博士学位。1997 年 8 月至 2014 年 12 月履新于中国证监会，历任办公厅、党办副 主任兼新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副查看员；中国证监会深圳专员办处长、 副专员；中国证监会期货监管部副处长、处长。2015 年 1 月至 7 月，任招商局金融集团副                           第 13 页 共 141 页 总司理、博时基金管理有限公司党委副布告。2015 年 7 月至 2020 年 10 月任博时基金管理 有限公司总司理。自 2020 年 1 月 9 日至 2020 年 4 月 15 日代为履行博时基金董事长职务。 自 2023 年 11 月 10 日至 2024 年 5 月 24 日代为履行博时基金管理有限公司总司理职务。自 金管理有限公司董事长。   李德林先生，现任招商局金融控股有限公司副总司理。武汉大学金融学专科在职博士， 高档经济师。曾任建银国际控股有限公司总裁助理，中德证券有限使命公司实行委员会委员， 德知道银行董事总司理、中国区金融机构主管，招商银行总行办公室主任、战术客户部总经 理兼机构客户部总司理，招商银行上海分行行长，招商银行行长助理、副行长等职务。   张东先生，硕士，总司理。1989 年至 2024 年先后在中国银行、招商银行从事零卖金融、 钞票业务和财务司帐等就业。2024 年加入博时基金管理有限公司，现任公司总司理。自 2024 年 7 月 5 日起，任博时基金管理有限公司董事。   罗立女士，毕业于中央财经大学经济学院，获经济学硕士学位，好意思国注册管理司帐师， 香港证券及投资学会高档从业阅历，高档经济师。现任招商局集团财务部（产权部）副部长， 招商局国际财务有限公司总司理。历任中国外运长航集团财务部资金主管、中外运长航财务 有限公司（现改名为招商局集团财务有限公司）结算部总司理、总司理助理、党委委员、招 商局集团财务部（产权部）总司理助理、招商局国际财务有限公司副总司理。   郭智君先生，高档经济师。1993 年 7 月至 2000 年 2 月历任中国农业银行内蒙古分行会 计、信贷员、东谈主事教学处科员、副主任科员。2000 年 2 月至 2008 年 5 月历任中国长城资产 管理公司呼和浩特办事处副处长、处长。2008 年 5 月至 2013 年 1 月历任中国长城资产管理 公司东谈主力资源部高档司理、总司理助理、副总司理。2013 年 1 月至 2022 年 2 月历任中国长 城资产管理股份有限公司内蒙古分公司党委副布告、副总司理（主办就业）、总司理、党委 布告。2022 年 2 月于今历任中国长城资产管理股份有限公司资产策划六部总司理级干部、 总司理。   方瓯华先生，复旦大学硕士，中级经济师。2009 年起，加入交通银行，历任交行上海 分行市南支行、大客户二部、授信部、宝山支行行长助理等职位，主要负责营运及个东谈主金融 业务。2011 年起，调入交通银行投资部，担任高档司理，负责交行对外战术投资及对下属 子公司股权管理就业。2015 年，加入上海信利股权投资基金管理有限公司并就业于今，历 任高档投资司理、总司理、董事等职，同期兼任上海汇华实业有限公司总司理、上海盛业股                        第 14 页 共 141 页 权投资基金公司实行董事（法东谈主代表）、上海永泰房地产开发公司总司理等职，负责公司整 体运营。2018 年，出任博时基金管理公司第七届董事会董事，2021 年卸任。自 2022 年 8 月起，任博时基金管理有限公司董事。   邹月娴女士，香港大学博士，新加坡回国粹者。现任北京大学教学/博士生导师，北京 大学深圳研究生院党委副布告，鹏城实验室兼职教学，中国计较机学会语音对话与听觉专委 会委员，中国自动化学会模式识别与机器智能专科委员会委员，深圳市东谈主工智能学会常务副 理事长兼秘书长；荣获深圳市地方级高脉络专科东谈主才、深圳市三八红旗头等称号；曾获中国 电子工业部科技进步三等奖，深圳市科学时候奖时候开发一等奖；在国际顶级期刊和旗舰会 议发表高水平论文 300 多篇，入选全球前 2%顶尖科学家榜单。   陆海天先生，法学博士。现任香港理工大学内地发展处总监、可持续时候基金会司帐及 金融学教学。历任香港理工大学商学院副院长、司帐及金融学院副院长、纽约大学斯特恩商 学院客座研究教学。香港理工大学毕生教学。   张博辉先生，2008 年 8 月参加就业，新加坡南洋理工大学金融学专科毕业，博士研究 生学历，博士学位。2008 年至 2018 年在澳大利亚新南威尔士大学就业，历任金融系讲师、 副教学、国际金融中心副主任、教学。2017 年于今在香港华文大学（深圳）就业，历任深 圳高等金融研究院副院长、治理学院实行副院长，现任治理学院实行院长、校长讲座教学、 深圳数据经济研究院副院长、深圳高等金融研究院金融科技与社会金融研究中心主任。   胡艳君女士，经济师。本科毕业于中南财经政法大学财税系，取得学士学位；后取得中 国财政科学研究院硕士学位。现任招商局集团有限公司财务部（产权部）副部长。历任招商 局集团财务部总监，曾履新国度财政部。   蒋伟先生，硕士。2011 年 3 月至 2017 年 5 月履新于中国长城资产管理公司，分别任办 公室外事处一级业务员、业务副主管、业务主管。2017 年 5 月至 2020 年 7 月履新于香港长 城罗斯基金管理有限公司任行政总监/实行董事。2020 年 7 月至 2024 年 7 月历任中国长城 资产管理股份有限公司资产策划三部、资产策划六部副高档司理、一级业务主管。2024 年 7 月于今任中国长城资产管理股份有限公司资产策划六部高档司理。   李兴春先生，硕士，高档经济师，好意思国注册管理司帐师。2007.07--2023.07 先后在天 津港欧亚国际集装箱船埠有限公司、天津港东疆建造开发有限公司、天津港（集团）有限公 司、天津港股份有限公司担任科员、副科长、科长、面貌投资司理、空洞业务司理等岗亭（期                     第 15 页 共 141 页 间 2021.07--2022.07 任天津泰达投资控股公司投资部挂职干部）；2023.07--今，任天津港 （集团）有限公司投发管理部副总司理兼任天津港股份有限公司投资部副总司理。   车宏原先生，工学硕士。1985 年至 1989 年在四川大学计较机系学习，取得学士学位。 金融电子有限公司任时候部负责东谈主，1995 年至 2000 年在中国农业银行总行南边软件开发中 心担任副总工程师，2001 年至 2003 年在太极华清信息系统有限公司担任副总司理，2003 年至 2014 年在景顺长城基金管理有限公司担任信息时候总监，2014 年至 2015 年任中财国 信（深圳）有限公司总司理，2015 年 11 月加入博时基金管理有限公司，任信息时候部总经 理。2022 年 3 月 16 日起任董事总司理兼信息时候部总司理。2023 年 8 月 15 日起任董事总 司理兼信息时候部总司理、东谈主工智能实验室主任。2024 年 4 月 2 日起任首席数字官（总经 理助理级）兼东谈主工智能实验室主任。   严斌先生，硕士。1997 年 7 月起原后在华裔城集团公司、博时基金管理有限公司就业。 现任博时基金管理有限公司提质增效办主任。自 2015 年 5 月起，任博时基金管理有限公司 监事。   何京京先生，硕士研究生，2004 年 8 月至 2006 年 3 月在北京城建七建造工程有限公司 就业，任司帐、审计。2006 年 3 月 20 日加入博时基金管理有限公司，任基金运作部基金清 算司帐。2013 年 7 月 1 日起任基金运作部高档算帐司帐。2014 年 10 月 20 日起任基金运作 部 TA 资金算帐组主管。   江晨曦先生，简历同上。   张东先生，简历同上。   吴慧峰先生，硕士，副总司理、财务负责东谈主、董事会秘书。1996 年至 2023 年先后在中 国南山开发集团股份有限公司、上海诚南房地产开发有限公司、招商局金融集团有限公司、 招商证券股份有限公司从事财务、公司管理等就业。2023 年加入博时基金管理有限公司， 现任公司副总司理、财务负责东谈主、董事会秘书。   王德英先生，硕士，副总司理。1995 年起原后在北京清华计较机公司任开发部司理、 清华紫光股份公司 CAD 与信息事迹部任总工程师。2000 年加入博时基金管理有限公司，历 任行政管理部副司理，电脑部副司理、信息时候部总司理。现任公司副总司理、首席信息官，                       第 16 页 共 141 页 主管 IT、指数与量化投资、待业金、基金零卖等就业，兼任博时钞票基金销售有限公司董 事长和博时成本管理有限公司董事长。   孙麒清女士，商法学硕士，看护长。曾供职于广东深港讼师事务所。2002 年加入博时 基金管理有限公司，历任监察法律部法律照顾人、监察法律部总司理。现任公司看护长，兼任 博时钞票基金销售有限公司董事。   李庆阳先生，硕士。2010 年从华南理工大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限 公司，历任高档次序员、高档系统运维司理。2016 年调任博时成本，任投资司理。2018 年 再次加入博时基金管理有限公司。现任博时上证超等大盘交游型绽放式指数证券投资基金联 接基金(2024 年 2 月 2 日—于今)、                       博时创业板指数证券投资基金(2024 年 2 月 2 日—于今)、 上证超等大盘交游型绽放式指数证券投资基金(2024 年 2 月 2 日—于今)、博时中证港股通 互联网交游型绽放式指数证券投资基金(2024 年 2 月 8 日—于今)、博时中证传媒指数型发 起式证券投资基金(2024 年 3 月 5 日—于今)、博时国证破钞电子主题指数型发起式证券投 资基金(2024 年 4 月 23 日—于今)、博时中证全指通讯拓荒指数型发起式证券投资基金(2024 年 5 月 7 日—于今)、博时中证汽车零部件主题指数型发起式证券投资基金(2024 年 5 月 21 日—于今)、博时中证信息时候应用立异产业指数型发起式证券投资基金(2024 年 6 月 4 日 —于今)、博时上证科创板芯片交游型绽放式指数证券投资基金(2024 年 8 月 8 日—于今)的 基金司理。   公司首席资产配置官黄健斌先生。   公司投资决策委员会专职委员兼年金投资部总司理于善辉先生。   首席基金司理过钧先生。   首席投资官兼权益投研一体化总监、权益投资四部总司理、境外投资部总司理曾鹏先生。   权益投资三部总司理兼权益投资三部投资总监蔡滨先生。   行业研究部总司理魏立先生。   宏不雅策略部总司理兼行业研究部研究总监金晟哲先生。   指数与量化投资部总司理兼指数与量化投资部投资总监赵云阳先生。   三、基金管理东谈主的职责                       第 17 页 共 141 页 售、申购、赎回和登记事宜； 理和运作基金财产； 基金财产和基金管理东谈主的财产彼此孤独，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证 券投资； 任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产； 金合同》等法律文献的章程，按揣度章程计较并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回对价，编制申购赎回清单； 同》偏激他揣度章程另有章程外，在基金信息公开露出前应予守密，不向他东谈主泄露，向审计、 法律等外部专科照顾人提供的情况除外； 益； 金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； 期限不低于法律法例章程的最低期限；                    第 18 页 共 141 页 够按照《基金合同》章程的时期和方式，随时查阅到与基金揣度的公开贵寓，并在支付合理 成本的条件下得到揣度贵寓的复印件； 管东谈主； 承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除； 《基金合同》变成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿； 承担使命； 承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后 30 日 内退还基金认购东谈主；   四、基金管理东谈主的承诺 取灵验措施，留心违犯《证券法》步履的发生； 选用灵验措施，留心下列步履的发生：   （1）将基金管理东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违法承诺收益或者承担损失；                   第 19 页 共 141 页   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、深远他东谈主从事相 关的交游行为；   （7）冒失职守，不按照章程履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会章程阻碍的其他步履。 留心违犯基金合同步履的发生； 法例及行业范例，敦朴信用、发愤尽责；   五、基金司理承诺 利益； 容、基金投资策动等信息，或利用该信息从事或者昭示、深远他东谈主从事关系的交游行为；   六、基金管理东谈主的里面抑遏轨制   （1）全面性原则   公司风险管理必须粉饰公司的系数部门和岗亭，渗入各项业务过程和业务方法。   （2）孤独性原则   公司成就孤独的监察部，监察部保持高度的孤独性和巨擘性，负责对公司各部门风险控 制就业进行稽核和查验。   （3）彼此制约原则   公司及各部门在里面组织结构的想象上要形成一种彼此制约的机制，建立不同岗亭之间 的制衡体系。   （4）定性和定量相献媚原则   建立完备的风险管理目的体系，使风险管理更具客不雅性和操作性。                    第 20 页 共 141 页   公司的风险管理体紧缚构是一个单干明确、彼此牵制的组织结构，由最高管理层对风险 管理负最终使命，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察部负责监察公司的风险 管理措施的实行。具体而言，包括如下组成部分：   （1）董事会   负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的使命。   （2）风险管理委员会   手脚董事会下的专科委员会之一，风险管理委员会负责批准公司风险管理系统文献，即 负责确保每一个部门都有合适的系统来识别、评定和监控该部门的风险，负责批准每一个部 门的风险级别。负责惩处紧要的突发的风险。   （3）看护长   孤独运用看护权力；平直对董事会负责；按季向风险管理委员会提交孤独的风险管理报 告和风险管理建议。   （4）监察法律部   监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的实行情况进行监察，并为每一个部门的风 险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和抑遏的环境中杀青业务目的。   （5）风险管理部   风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理轨制与经过，组织实施公司投资风险管理 与绩效分析就业，确保公司种种投资风险得到高超监督与抑遏。   （6）业务部门   风险管理是每一个业务部门最首要的使命。部门司理对本部门的风险负全部使命，负责 履行公司的风险管理次序，负责本部门的风险管理系统的开发、实行和帮手，用于识别、监 控和责问风险。   （1）建立内控结构，完善内控轨制   公司建立、健全了内控结构，高管东谈主员对于内控有明确的单干，确保各项业务行为有恰 当的组织和授权，确保监察行为是孤独的，并得到高管东谈主员的营救，同期置备操作手册，并 依期更新。   （2）建立彼此分离、彼此制衡的内控机制                   第 21 页 共 141 页   建立、健全了各项轨制，作念到基金司理分开，投资决策分开，基金交游聚首，形成不同 部门，不同岗亭之间的制衡机制，从轨制上减少和防御风险。   （3）建立、健全岗亭使命制   建立、健全了岗亭使命制，使每个职工都明确我方的任务、职责，并实时将各自就业领 域中的风险隐患上报，以防御和减少风险。   （4）建立风险分类、识别、评估、申报、辅导次序   建立了评估风险的委员会，使用安妥的次序，阐述和评估与公司运作揣度的风险；公司 建立了从下到上的风险申报次序，对风险隐患进行层层讲演，使各个脉络的东谈主员实时掌持风 险气象，从而以最快速率作出决策。   （5）建立灵验的里面监控系统   建立了满盈、灵验的里面监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，对可能出现的各 种风险进行全面和实时的监控。   （6）使用数目化的风险管理技能   选用数目化、时候化的风险抑遏技能，建立数目化的风险管理模子，用以辅导指数趋势、 行业及个股的风险，以便公司实时选用灵验的措施，对风险进行分散、抑遏和藏匿，尽可能 地减少损失。   （7）提供满盈的培训   制定了好意思满的培训策动，为系数职工提供满盈和适当的培训，使职工明确其职责所在， 抑遏风险。                    第 22 页 共 141 页                      第四部分         基金托管东谈主      （一）基金托管情面况      称号：国信证券股份有限公司      注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层      办公地址：深圳市福田区福华整个 125 号国信金融大厦 19 楼      法定代表东谈主：张纳沙      成立时期：1994 年 6 月 30 日      组织体式：股份有限公司      注册成本：东谈主民币 96.12 亿元      存续期间：持续策划      基金托管阅历批文及文号：证监许可[2013]1666 号      揣度东谈主：王奕倩      揣度电话：0755-81981800      国信证券股份有限公司（简称“国信证券”）前身是 1994 年 6 月 30 日成立的深圳国投 证券有限公司。公司总部设在深圳，法定代表东谈见地纳沙。      经过 30 年的发展，国信证券已成长为世界性大型空洞类证券公司：抑遏 2023 年 12 月 末，注册成本 96.12 亿元；职工总额突出 1.2 万东谈主；在世界 117 个城市和地区共设有 57 家 分公司、181 家营业部。现在，公司领有国信期货有限使命公司、国信弘盛私募基金管理有 限公司、国信成本有限使命公司、国信证券（香港）金融控股有限公司、国信证券资产管理 有限公司等 5 家全资子公司；50%持股鹏华基金管理有限公司。      公司及子公司策划范围涵盖：证券经纪；证券投资辩论；与证券交游、证券投资行为有 关的财务照顾人；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销； 代销金融家具；股票期权作念市；上市证券作念市交游；商品期货经纪；金融期货经纪；期货交 易辩论、资产管理；创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个东谈主的创业投资业务； 创业投资辩论业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与成就创业投资企业与创业投资 管理照顾人机构；香港证券经纪业务、融资业务及资产管理业务；股权投资；科创板跟投业务 等。                             第 23 页 共 141 页 券代码“002736”。根据中证协公布的证券公司会员策划事迹名次，比年来，公司总资产、 净资产、净成本、营业收入、净利润等主要目的名次行业前哨；公司在北、上、广、深等经 济发达城市成就的营业部均保持强盛的竞争实力，多家营业部耐久最先当地同行。抑遏 2023 年 12 月末，公司总资产达 4629.6 亿元，净资产达 1104.6 亿元；累计完成 IPO 面貌 315 家， 名次行业第二；其中累计完成创业板 IPO 面貌 85 家，名次行业第一。 业务客户数目、代理买卖证券业务净收入、代理销售金融家具净收入等目的名次行业前哨； 完成股票主承销面貌 23.83 家，召募资金 260.45 亿元，分笔名次行业第十、第八；完成 IPO 面貌 11.5 家，名次行业第十，其中主板 IPO 面貌 4 家，名次行业第三；完成债券承销 608 只，承销领域 2294 亿元，多只创可比债券最低利率；获批多项立异业务阅历，包括交游所 债券作念市商、科创 50ETF 期权主作念市商、北交所融资融券等多项首批业务阅历。   预计未来，国信证券将延续发达“合规自律、专科求实、诚信稳健、和谐担当”的文化 理念，长久秉持“创造价值、成就你我、服务社会”的价值不雅念，开拓最先，不断立异，全 力打造全球视线、原土上风、立异驱动、科技引颈的世界一流空洞型投资银行。   （二）主要东谈主员情况   国信证券托管部管理团队和业务主干具有十年以上银行、财务、证券算帐等金融和证券 从业教化，可为客户提供更多安全高效的专科服务；同期具备为托管客户提供个性化家具处 理的才智。   （三）基金托管业务策划情况   国信证券是首批取得证券投资基金托管阅历的券商之一，借助空洞金融上风、专科高效 的服务水平，为种种证券投资基金提供托管服务，本着“专科高效”的原则，为基金份额持 有东谈主利益履行基金托管职责。   国信证券资产托管部领有孤独的安全监控设施，安静、高效的托管业务系统，完善的业 务管理轨制，并一直援助以科技立异引颈业务范例发展，公司自主研发经过化估值系统，实 现估值经过化、自动化处理，提高估值效率；自主研发特地监控、估值查平等模块，灵验防 范、抑遏风险。与基金管理公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构及以上公司的子 公司均有深度合营。   （四）基金托管东谈主的里面抑遏轨制                        第 24 页 共 141 页   国信证券资产托管业务里面抑遏的就业目的是正当、合规开展业务，保护投资者及关系 当事东谈主正当权益，防御操格调险、声誉风险偏激他关系风险。   国信证券针对资产托管业务建立科学合理、抑遏严实、运行高效的里面抑遏体系，保持 资产托管业务的里面抑遏轨制健全、实行灵验。   公司风险管理、合规管理、稽核审计等里面抑遏部门偏激关系岗亭履行对资产托管业务 的监督职责。   （1）风险管理   公司风险管理部门按照全面、当令、审慎的原则，对资产托管业务的风险身分进行监控 及查验，对遑急风险点建立监控程序和实施抑遏次序，对风险气象进行评估。   公司建造统一的操格调险管理体系，对资产托管业务的操格调险进行依期识别，实时汇 总、分析及申报风险事件偏激损失情况，加强对从业东谈主员的风险培训。   公司爱好对资产托管业务的声誉风险管理，实时掌持和妥善支吾外部影响及舆情反应。   （2）合规管理   公司合规管理部门对资产托管业务的正当合规情况进行孤独抑遏，履行审查与辩论、合 规查验、申报与风险处置、法律法例追踪、宣导与培训、监管相易与配合、信息隔断墙管理、 督促及带领反洗钱就业等职责。   （3）稽核审计   公司稽核审计部门通过过后稽核等方式，孤独履行查验、评价、申报、建议、督导等职 责，发现、评价资产托管业务的里面抑遏想象残障和实行残障，评估里面抑遏轨制的实行效 果和实施效率，对存在问题提议整改意见并督导整改就业。   （五）基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和次序   国信证券资产托管部制定投资监督程序与监督经过，依据法律法例的章程、基金合同和 托管契约的约定，在授权范围内孤独履行对托管资产投资运作的监督职责。   基金托管东谈主的监督事项主要包括：（一）对托管资产的投资范围、投资比例、投资限制 进行监督；（二）对托管资产的核算估值是否安妥关系法律法例和范例性文献、基金合同和 托管契约的约定进行监督；            （三）对托管资产的资金运用、计提和支付种种用度等情况进行 监督；   （四）对托管资产是否存在透支步履、应收款项是否实时足额到账进行监督；                                    （五）对 托管资产的收益分配是否安妥法律法例和托管契约的约定进行监督；                              （六）其他法律法例、                  第 25 页 共 141 页 基金合同和托管契约约定的监督事项。   公司在对托管资产的投资运作监督过程中，发现违犯法律、行政法例和其他关系章程或 者违犯基金合同和托管契约约定的事项，履行通告管理东谈主、申报监管部门等次序，并持续跟 进管理东谈主的后续处理，督促管理东谈主照章履行信息露出义务。                 第 26 页 共 141 页              第五部分       关系服务机构  一、基金份额销售机构  (1)国泰君安证券股份有限公司 注册地址：       中国（上海）解放贸易覆按区商城路 618 号 办公地址：       上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦 法定代表东谈主：      朱健 揣度东谈主：        钟伟镇 电话：         021-38676666 传真：         021-38670666 客户服务电话：     95521/4008888666 网址：         https://www.gtja.com  (2)中信建投证券股份有限公司 注册地址：       北京市晨曦区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：       北京市晨曦区光华路 10 号 法定代表东谈主：      王常青 揣度东谈主：        陈海静 电话：         010-65608231 传真：         010－65182261 客户服务电话：     4008888108/95587 网址：         http://www.csc108.com/  (3)国信证券股份有限公司 注册地址：       深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二             十六层 办公地址：       深圳市福田区福华整个 125 号国信金融大厦 37 楼 法定代表东谈主：      张纳沙 揣度东谈主：        于智勇 电话：         0755-81981259 传真：         0755-82133952 客户服务电话：     95536 网址：         http://www.guosen.com.cn/  (4)招商证券股份有限公司 注册地址：       深圳市福田区福田街谈福华整个 111 号 办公地址：       深圳市福田区福华整个 111 号招商证券大厦 23 楼 法定代表东谈主：      霍达 揣度东谈主：        业清扬 电话：         0755-83081954 传真：         0755-83734343                    第 27 页 共 141 页 客户服务电话：    4008888111；95565 网址：        http://www.cmschina.com/  (5)广发证券股份有限公司 注册地址：      广州市黄埔区中新广州学问城升起一街 2 号 618 室 办公地址：      广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦 法定代表东谈主：     林传辉 揣度东谈主：       黄岚 电话：        020－87555888 传真：        020－87555305 客户服务电话：    95575、020-95575 或致电各地营业网点 网址：        http://www.gf.com.cn/  (6)中信证券股份有限公司 注册地址：      广东省深圳市福田区中心三路 8 号非凡时期广场（二期）            北座 办公地址：      北京晨曦区新源南路 6 号京城大厦 法定代表东谈主：     张佑君 揣度东谈主：       杜杰 电话：        010-60833889 传真：        010－84865560 客户服务电话：    400-889-5548/95548 网址：        http://www.cs.ecitic.com/  (7)中国星河证券股份有限公司 注册地址：     北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 办公地址：     北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 法定代表东谈主：    王晟 揣度东谈主：      辛国政 电话：       010-80928123 客户服务电话：   4008-888-888 或 95551 网址：       http:// www.chinastock.com.cn/  (8)海通证券股份有限公司 注册地址：      上海市淮海中路 98 号 办公地址：      上海市广东路 689 号海通证券大厦 法定代表东谈主：     周杰 揣度东谈主：       李笑鸣 电话：        021-23219275 传真：        021－63602722 客户服务电话：    95553 网址：        http://www.htsec.com/  (9)申万宏源证券有限公司 注册地址：      上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                     第 28 页 共 141 页 办公地址：       上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 法定代表东谈主：      杨周到 揣度东谈主：        陈宇 电话：         021-33388999 传真：         021-33388224 客户服务电话：     95523 或 4008895523 网址：         www.swhysc.com  (10)兴业证券股份有限公司 注册地址：      福州市湖东路 268 号 办公地址：      上海市浦东民生路 1199 弄五谈口广场 1 号楼 21 层 法定代表东谈主：     杨华辉 揣度东谈主：       乔琳雪 电话：        021-38565547 传真：        021－38565783 客户服务电话：    4008888123/95562 网址：        http://www.xyzq.com.cn/  (11)国投证券股份有限公司 注册地址：      深圳市福田区福田街谈福华整个 119 号安信金融大厦 办公地址：      深圳市福田区福田街谈福华整个 119 号安信金融大厦 法定代表东谈主：     段文务 揣度东谈主：       刘志斌 电话：        0755-82558266 客户服务电话：    95517 网址：        http://www.essence.com.cn/  (12)湘财证券股份有限公司 注册地址：      湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A            栋 11 楼 办公地址：      湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A            栋 11 楼 法定代表东谈主：     林俊波 揣度东谈主：       孙越 电话：        021-38784580-8920 客户服务电话：    95351 网址：        http://www.xcsc.com  (13)民生证券股份有限公司 注册地址：       北京市东城区开国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 办公地址：       北京市东城区开国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 法定代表东谈主：      余政                   第 29 页 共 141 页 揣度东谈主：        赵明 电话：         010-85127622 传真：         010-85127917 客户服务电话：     4006198888 网址：         www.mszq.com  (14)华泰证券股份有限公司 注册地址：      南京市江东中路 228 号 办公地址：      南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福            田区益田路 5999 号基金大厦 法定代表东谈主：     张伟 电话：        0755-22660831 客户服务电话：    95597 网址：        http://www.htsc.com.cn/  (15)中信证券（山东）有限使命公司 注册地址：       青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：       青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表东谈主：      肖海峰 揣度东谈主：        赵如意 电话：         0532-85725062 客户服务电话：     95548 网址：         sd.citics.com  (16)东兴证券股份有限公司 注册地址：      北京市西城区金融大街 5 号（新无垠厦）12、15 层 办公地址：      北京市西城区金融大街 5 号新无垠厦 B 座 12-15 层 法定代表东谈主：     魏庆华 揣度东谈主：       郑旷怡 电话：        010-66559039 传真：        010-66555133 客户服务电话：    95309 网址：        http://www.dxzq.net  (17)东吴证券股份有限公司 注册地址：      江苏省苏州市翠园路 181 号 办公地址：      江苏省苏州市星阳街 5 号 法定代表东谈主：     范力 揣度东谈主：       陆晓 电话：        0512-62938521 传真：        0512－65588021 客户服务电话：    4008601555 网址：        https://www.dwzq.com.cn  (18)信达证券股份有限公司                     第 30 页 共 141 页 注册地址：      北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址：      北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表东谈主：     祝瑞敏 揣度东谈主：       王薇安 电话：        010－83252170 传真：        010－63081344 客户服务电话：    95321 网址：        http://www.cindasc.com  (19)东方证券股份有限公司 注册地址：      上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层－29 层 办公地址：      上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层－29 层 法定代表东谈主：     金文忠 揣度东谈主：       朱琼玉 电话：        021-63325888 传真：        021－63326729 客户服务电话：    95503 网址：        http://www.dfzq.com.cn  (20)正派证券股份有限公司 注册地址：      湖南长沙芙蓉中路 2 段华裔国际大厦 22-24 层 办公地址：      湖南长沙芙蓉中路 2 段华裔国际大厦 22-24 层 法定代表东谈主：     施华 揣度东谈主：       胡创 电话：        010-56437060 传真：        0731-85832214 客户服务电话：    95571 网址：        http://www.foundersc.com  (21)光大证券股份有限公司 注册地址：      上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：      上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表东谈主：     刘秋明 揣度东谈主：       李芳芳 电话：        021-22169089 传真：        021－22169134 客户服务电话：    4008888788；95525 网址：        http://www.ebscn.com/  (22)中信证券华南股份有限公司 注册地址：      广州市河汉区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19            层、20 层 办公地址：      广州市河汉区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19            层、20 层                     第 31 页 共 141 页 法定代表东谈主：     陈可可 揣度东谈主：       郭杏燕 电话：        020-88836999 传真：        020-88836984 客户服务电话：    95548 网址：        http://www.gzs.com.cn  (23)东北证券股份有限公司 注册地址：      长春市生态大街 6666 号 办公地址：      长春市生态大街 6666 号 法定代表东谈主：     李福春 揣度东谈主：       安岩岩 电话：        0431-85096517 传真：        0431-85096795 客户服务电话：    95360 网址：        http://www.nesc.cn  (24)国联证券股份有限公司 注册地址：      无锡市县前东街 168 号 办公地址：      江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702            室 法定代表东谈主：     姚志勇 揣度东谈主：       祁昊 电话：        0510-82831662 传真：        0510-82830162 客户服务电话：    95570 网址：        http://www.glsc.com.cn  (25)浙商证券股份有限公司 注册地址：      浙江省杭州市江干区五星路 201 号 办公地址：      浙江省杭州市江干区四季青街谈五星路 201 号浙商证券 法定代表东谈主：     吴承根 揣度东谈主：       沈高亮 电话：        0571-87902239 传真：        0571－87901913 客户服务电话：    95345 网址：        http://www.stocke.com.cn/  (26)吉祥证券股份有限公司 注册地址：      深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座            第 22-25 层 办公地址：      深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座            第 22-25 层                     第 32 页 共 141 页 法定代表东谈主：     何之江 揣度东谈主：       王阳 电话：        021-38632136 传真：        0755－82400862 客户服务电话：    0755-22628888/95511-8 网址：        http:www.stock.pingan.com  (27)华安证券股份有限公司 注册地址：      安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 办公地址：      安徽省合肥市南二环 959 号财智中心 B1 座 法定代表东谈主：     章宏韬 揣度东谈主：       孙懿 电话：        0551-65161821 传真：        0551－65161672 客户服务电话：    95318 网址：        http://www.hazq.com/  (28)东海证券股份有限公司 注册地址：      江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址：      上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表东谈主：     钱俊文 揣度东谈主：       王一彦 电话：        021-20333333 传真：        021-50498825 客户服务电话：    95531; 4008888588 网址：        http://www.longone.com.cn  (29)国盛证券有限使命公司 注册地址：      江西省南昌市新建区子实路 1589 号 办公地址：      江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大路 1115 号北京银行            大厦 法定代表东谈主：     周军 揣度东谈主：       占文驰 电话：        0791－86283372 传真：        0791－6289395 客户服务电话：    956080 网址：        https://www.gszq.com/  (30)申万宏源西部证券有限公司 注册地址：       新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成             国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址：       新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成             国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表东谈主：      王献军                     第 33 页 共 141 页 揣度东谈主：        梁丽 电话：         0991-2307105 传真：         010-88085195 客户服务电话：     95523 或 4008895523 网址：         www.swhysc.com  (31)中泰证券股份有限公司 注册地址：       济南市市中区经七路 86 号 办公地址：       山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 2309 法定代表东谈主：      王洪 揣度东谈主：        张峰源 电话：         021-20315719 客户服务电话：     95538 网址：         www.zts.com.cn  (32)德邦证券股份有限公司 注册地址：      上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 办公地址：      上海市浦东新区福山路 500 号城开国际中心 26 楼 法定代表东谈主：     武晓春 揣度东谈主：       刘熠 电话：        021-68761616 传真：        021-68767981 客户服务电话：    4008888128 网址：        http://www.tebon.com.cn  (33)西部证券股份有限公司 注册地址：      陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 办公地址：      西安市新城区东新街 319 号 法定代表东谈主：     徐朝日 揣度东谈主：       张吉安 电话：        029-87211668 传真：        029-87406117 客户服务电话：    95582 网址：        http://www.west95582.com/  (34)华福证券有限使命公司 注册地址：      福州市五四路 157 号新六合大厦 7、8 层 办公地址：      福州市五四路 157 号新六合大厦 7 至 10 层 法定代表东谈主：     黄金琳 揣度东谈主：       王虹 电话：        021-20655183 传真：        0591－87383610 客户服务电话：    95547 网址：        http://www.hfzq.com.cn                     第 34 页 共 141 页  (35)中国中金钞票证券有限公司 注册地址：      深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路 2666 号中国华            润大厦 L4601-4608 办公地址：      深圳市福田区益田路与福中路交壤处荣超商务中心 A 栋            第 18-21 层登第 04 层 法定代表东谈主：     高涛 揣度东谈主：       万玉琳 电话：        0755-82026907 传真：        0755-82026539 客户服务电话：    4006008008/95532 网址：        http://www.china-invs.cn/  (36)国金证券股份有限公司 注册地址：      四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址：      四川省成都市东城根上街 95 号 法定代表东谈主：     冉云 揣度东谈主：       贾鹏 电话：        028-86690057、028-86690058 传真：        028-86690126 客户服务电话：    4006-600109/95310 网址：        http://www.gjzq.com.cn  (37)华宝证券股份有限公司 注册地址：      上海市浦东新区世纪大路 100 号上海环球金融中心 57            楼 办公地址：      上海市浦东新区世纪大路 100 号上海环球金融中心 57            楼 法定代表东谈主：     刘加海 揣度东谈主：       刘闻川 电话：        021-68777222 传真：        021－68777822 客户服务电话：    4008209898;021-38929908 网址：        http://www.cnhbstock.com  (38)爱建证券有限使命公司 注册地址：      中国（上海）解放贸易覆按区世纪大路 1600 号 1 幢 32            楼 办公地址：      上海市浦东新区世纪大路 1600 号 32 楼 法定代表东谈主：     祝健 揣度东谈主：       姚盛盛 电话：        021-32229888 传真：        021- 68728703 客户服务电话：    4001-962-502                     第 35 页 共 141 页 网址：               http://www.ajzq.com  (39)国新证券股份有限公司 注册地址：            北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室 办公地址：            北京市晨曦区晨曦门北大街 18 号中国东谈主保寿险大厦 12                  层 法定代表东谈主：           张海文 揣度东谈主：             孙燕波 电话：              010-85556048 客户服务电话：          95390 网址：              http://www.crsec.com.cn  (40)华金证券股份有限公司 注册地址：            上海市静安区天目西路 128 号 1902 室 办公地址：            上海市浦东新区杨高南路 759 号 27 层（陆家嘴世纪金融                  广场 2 号楼） 法定代表东谈主：           燕文波 揣度东谈主：             秦臻 电话：              021-20655588 传真：              021-50390850 客户服务电话：          956011 网址：              https://www.huajinsc.cn  包括具有经纪业务阅历及深圳证券交游所会员阅历的系数证券公司。 时公告。  二、登记机构  称号：中国证券登记结算有限使命公司  注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号  办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号  法定代表东谈主：于文强  电     话：0755-25946013  传     真：0755-25987122  揣度东谈主：严峰  三、出具法律意见书的讼师事务所  称号：上海源泰讼师事务所                           第 36 页 共 141 页  注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼  办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼  负责东谈主：廖海  电话： 021- 51150298  传真： 021- 51150398  揣度东谈主：刘佳  承办讼师：廖海、刘佳  四、审计基金财产的司帐师事务所  本基金的法定验资机构为安永华明司帐师事务所（特殊泛泛合伙）  称号：安永华明司帐师事务所（特殊泛泛合伙）  住所： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  实行事务合伙东谈主：毛鞍宁  揣度电话：（010）58153000  传真电话：（010）85188298  承办注册司帐师： 蒋燕华、朱燕  揣度东谈主：朱燕  本基金的年度财务报表偏激他章程事项的审计机构为普华永谈中天司帐师事务所（特殊 泛泛合伙）  称号：普华永谈中天司帐师事务所(特殊泛泛合伙）  住所：中国（上海）解放贸易覆按区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室  办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永谈中心 11 楼  实行事务合伙东谈主：李丹  揣度电话：（021）23238888  传真：（021）23238800  揣度东谈主：陈轶杰  承办注册司帐师：叶尔甸 陈轶杰                        第 37 页 共 141 页          第六部分 基金的召募与基金合同的收效   一．基金的召募   基金管理东谈主按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同偏激他揣度章程 召募本基金，并经中国证监会 2023 年 10 月 11 日证监许可[2023]2321 号文准予召募注册。   本基金召募期自 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 2 月 2 日历间，基金份额共召募   本基金的运作方式为交游型绽放式，存续期间为不依期。   二、基金合同的收效   本基金的基金合同已于 2024 年 2 月 8 日庄重收效。   三、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产领域   《基金合同》收效后，一语气 20 个就业日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在依期申报中赐与露出；一语气 50 个就业日 出现前述情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产算帐并圮绝，且无需召开基金 份额持有东谈主大会。   法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。                       第 38 页 共 141 页        第七部分     基金的份额折算与变更登记   基金合同收效后，本基金不错进行份额折算。   一、基金份额折算的时期   基金管理东谈主应预先确定基金份额折算日，并依照《信息露出办法》的揣度章程进行公告。   二、基金份额折算的原则   基金份额折算由基金管理东谈主向登记机构肯求办理，并由登记机构进行基金份额的变更登 记。基金份额折算的比例和具体安排见基金管理东谈主届时发布的关系公告。   基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有东谈主办有的基金份额数额将发生 诊治，但诊治后的基金份额持有东谈主办有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金 份额折算对基金份额持有东谈主的权益无本色性影响（因余数处理而产生的损益不视为本色性影 响），无需召开基金份额持有东谈主大会审议。基金份额折算后，基金份额持有东谈主将按照折算后 的基金份额享有权力并承担义务。   若是基金份额折算过程中发生不可抗力等特殊情形，基金管理东谈主可蔓延办理基金份额折 算。   三、基金份额折算的方法   基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。                   第 39 页 共 141 页             第八部分     基金份额的上市交游   一、基金上市   本基金于 2024 年 2 月 27 日起在深圳证券交游所上市交游。   二、基金份额的上市交游   基金份额在深圳证券交游所的上市交游应奉命《深圳证券交游所交游王法》、《深圳证 券交游所证券投资基金上市王法》、《深圳证券交游所证券投资基金交游和申购赎回实施细 则》等揣度章程。   三、停复牌、暂停上市、收复上市或圮绝上市的情形和处理方式   本基金份额在深圳证券交游所上市后，如遇停复牌、暂停上市、收复上市或圮绝上市的 情形，按照《深圳证券交游所证券投资基金上市王法》的关系章程实行。若本基金发生深圳 证券交游所关系章程所章程的因不再具备上市条件而应当圮绝上市的情形时，本基金可由交 易型绽放式基金变更为追踪标的指数的非上市绽放式指数基金，而无需召开基金份额持有东谈主 大会审议。若届时本基金管理东谈主已有以该指数手脚标的指数的指数基金，则本基金将本着维 护投资者正当权益的原则，履行适当的次序后与该指数基金合并或录取其他合适的指数手脚 标的指数。   四、基金份额参考净值的计较与公告   基金管理东谈主在每一个交游日开市前向深圳证券交游所提供当日的申购赎回清单。本基金 基金份额参考净值（IOPV）由基金管理东谈主或基金管理东谈主托福的机构计较，并交由深圳证券交 易所发布，供投资者交游、申购、赎回基金份额时参考。   （1）基金份额参考净值的计较公式：   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现款替代的固定替代金额总额＋申购赎回 清单中不错现款替代成份证券的数目、最新成交价以及估值汇率的乘积之和＋申购赎回清单 中的预估现款部分）／最小申购赎回单元所对应的基金份额。   （2）基金份额参考净值的计较以四舍五入的方法保留少许点后 3 位。   （3）基金管理东谈主不错诊治基金份额参考净值计较公式，并赐与公告。如深圳证券交游 所对基金份额参考净值的计较方法另有章程的，从其章程。   五、其他                     第 40 页 共 141 页   若深圳证券交游所、中国证券登记结算有限使命公司加多了基金上市交游的新功能，本 基金管理东谈主不错在履行适当的次序后加多相应功能。   关系法律法例、中国证监会、登记机构或深圳证券交游所对基金上市交游的王法等关系 章程内容进行诊治的，本基金按照新章程实行，若由此需要对基金合同进行校正的，无需召 开基金份额持有东谈主大会。   在不违犯法律法例且对基金份额持有东谈主利益无本色不利影响的前提下，基金管理东谈主在履 行适当的次序后，本基金不错肯求在包括境社交游所在内的其他证券交游所上市交游。                  第 41 页 共 141 页            第九部分     基金份额的申购与赎回   在现在结算王法下，本基金选拔现款申购、赎回的方式运作。未来在条件允许的情况下， 基金管理东谈主不错在场内灵通现款申购、赎回除外的方式办理申购、赎回业务，或灵通场外申 购、赎回关系业务，相应的业务王法、申购赎回原则等关系事项届时将另行约定并公告。   一、申购和赎回时局   本基金投资东谈主应当通过申购、赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业时局或按申 购、赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。   基金管理东谈主在脱手申购、赎回业务前公告申购、赎回代理券商的名单，并可依据实践情 况变更申购、赎回代理券商并在基金管理东谈主网站公示。   在法律法例、基金合同及未来条件允许的情况下，基金管理东谈主直销机构不错灵通申购赎 回业务，具体业务的办理时期及办理方式基金管理东谈主将另行公告。   二、申购与赎回的绽放日实时期   投资东谈主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为港股通、深圳证券交游所 同期平方绽放交游的就业日，但基金管理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的 章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货交游市集、证券/期货交游所交游时期变更、港 股通交游王法变更或其他特殊情况，基金管理东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时期进行相应 的诊治，但应在实施日前依照《信息露出办法》的揣度章程在章程媒介上公告。   本基金已于 2024 年 2 月 27 日绽放日常申购、赎回业务。   三、申购与赎回的原则 下，加多其他币种的申购、赎回，其他币种申购、赎回的具体王法届时将另行公告；                     第 42 页 共 141 页 法权益不受毁伤并得到公谈对待。   基金管理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行诊治。基金管理东谈主必须在新原 则脱手实施前依照《信息露出办法》的揣度章程在章程媒介上公告。   四、申购与赎回的次序   投资东谈主必须根据申购、赎回代理券商或基金管理东谈主章程的次序，在绽放日的具体业务办 理时期内提议申购或赎回的肯求。   投资东谈主托付申购对价，申购成立；登记机构阐述肯求时，申购收效。投资东谈主在提交赎回 肯求时有满盈的基金份额余额和现款，则赎回肯求成立，登记机构阐述赎回时，赎复活效。 投资东谈主在提交申购肯求时须按申购赎回清单的章程备足申购对价，投资东谈主在提交赎回肯求时 须持有满盈的基金份额余额和现款，不然所提交的申购、赎回肯求不成立。   平方情况下，投资者申购、赎回肯求由登记机构在 T 日进行阐述。如投资东谈主未能提供符 合要求的申购对价，则申购肯求不成立。如投资东谈主办有的安妥要求的基金份额不及或未能根 据要求准备足额的现款，或本基金投资组合内不具备足额的安妥要求的赎回对价，或投资东谈主 提交的赎回肯求突出基金管理东谈主设定确当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个 账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，则赎回肯求不成立或失败。   申购、赎回代理券商对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定顺利，而仅代表申购、 赎回代理券商确乎吸收到该肯求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于申购、 赎回肯求的阐述情况，投资东谈主应实时查询并妥善运用正当权力。   在现在结算王法下，投资者当日申购的基金份额，算帐交收完成后可卖出和赎回，即 T 日申购的 ETF 份额且白昼完成 RTGS（实时逐笔全额结算）交收，T 日可卖出与赎回，而 T 日申购的 ETF 份额且日终完成逐笔全额非担保交收，T+1 日方可卖出和赎回；T 日竞价买入 的基金份额，T 日不错赎回，T 日不错卖出。   本基金获批后，若深圳证券交游所和中国证券登记结算有限使命公司针对交游型绽放式 指数证券投资基金推出新的算帐交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，在履行适当程 序后，本基金管理东谈主将根据新的业务王法新增或诊治申购和赎回肯求的阐述方式，届时将发 布公告赐与露出并对本基金的招募说明书赐与更新，而无需召开基金份额持有东谈主大会审议。                    第 43 页 共 141 页   本基金申购、赎回过程中波及的基金份额、现款替代、现款差额偏激他对价的算帐交收 适用深圳证券交游所、登记机构的关系章程和参与各方关系契约的揣度章程，其中本基金现 金申购业务中的现款替代选拔逐笔全额结算处理；现款赎回业务中的现款替代选拔代收代付 处理；现款申购、赎回业务波及的现款差额和现款替代退补款选拔代收代付处理。   投资者 T 日申购顺利后，平方情况下，登记机构在 T 日为投资者办理基金份额与现 金替代等的交收，在 T+2 日内办理现款差额的算帐交收，并将结果发送给基金管理东谈主、申购 赎回代理券商和基金托管东谈主。若发生特殊情况，基金管理东谈主不错对算帐交收日历进行相应调 整。   投资者 T 日赎回顺利后，平方情况下，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额 的交收，在 T+2 日内办理现款差额的算帐交收，并将结果发送给基金管理东谈主、申购赎回代理 券商和基金托管东谈主。赎回现款替代款将自灵验赎回肯求之日起 7 个绽放日内划往基金份额持 有东谈主账户。若发生特殊情况，基金管理东谈主不错对算帐交收日历进行相应诊治。   如遇本基金投资的境外主要市集的交游算帐王法有变更、基金投资的境外主要市集及外 汇市集休市或暂停交游、登记公司系统故障、交游所或交游市集数据传输蔓延、通讯系统故 障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理东谈主及基金托管东谈主所能抑遏的身分影响业务处理 经过，则赎回现款替代款的支付时期可相应顺延。在发生基金合同载明的其他暂停赎回或延 缓支付赎回对价的情形时，赎回现款替代款的支付办法参照基金合同揣度条件处理。   申购赎回波及的现款差额、申购产生的应退款项、现款赎回替代款波及交收日为港股通 交游日和交收日的杂乱（不含半日港股通交游日或未完成两批次资金交收之日），当交收期 间出现港股通交游日为非港股通交收日时，款项交收日历顺延。   若是登记机构和基金管理东谈主在算帐交收时发现不行平方践约的情形，则依据业务王法和 参与各方关系契约的揣度章程进行处理。   投资者应按照基金合同的约定和申购、赎回代理券商的章程按时足额支付应付的现款差 额和现款替代退补款。因投资者原因导致现款差额或现款替代退补款未能按时足额交收的， 基金管理东谈主有权为基金的利益向该投资者追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额持有 东谈主或基金资产的损失。   登记机构和基金管理东谈主可在法律法例允许的范围内，对申购与赎回的次序以及算帐交收 和登记的办理时期、方式、处理王法等进行诊治。                  第 44 页 共 141 页   五、申购与赎回的数额限制   本基金的最小申购赎回单元为 100 万份。   基金管理东谈主可根据基金运作情况、市集变化以及投资者需求等身分对基金的最小申购赎 回单元进行诊治，并在诊治实施前依照《信息露出办法》的揣度章程在章程媒介公告。 额上限和净申购比例上限，具体章程详见申购、赎回清单。 新的招募说明书或关系公告。 招募说明书或关系公告。 应当选用设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金管理东谈主基于投资运作与风险 抑遏的需要，可选用上述措施对基金领域赐与抑遏。具体见基金管理东谈主关系公告。 等限制。基金管理东谈主必须在诊治实施前依照《信息露出办法》的揣度章程在章程媒介上公告 （其中上述第 2、3、4 条可由基金管理东谈主于前一交游日设定并在当日基金申购、赎回清单上 公布，而不必在章程媒介上公告也毋庸报中国证监会备案）。   六、申购与赎回的对价和用度 生的收益或损失由基金财产承担。根据本基金现在的实践情况，本基金 T 日的基金份额净值 在本日收市后计较，并按照基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当次序，不错适当 蔓延计较或公告。 申购对价是指投资东谈主申购基金份额时应托付的现款替代、现款差额和/或其他对价。赎回对 价是指投资东谈主赎回基金份额时，基金管理东谈主应托付给投资东谈主的现款替代、现款差额和/或其 他对价。                   第 45 页 共 141 页 前公告。如遇特殊情况，不错适当蔓延计较或公告。申购、赎回清单的内容与口头见下文“七、 申购赎回清单的内容与口头”。 佣金，其中包含证券交游所、登记机构等收取的关系用度。 算和公告时期进行诊治并提前公告。   七、申购赎回清单的内容与口头   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单元所对应的申赎现款、组合证券内各 成份证券数据、现款替代、T 日预估现款部分、T-1 日现款差额、T-1 日基金份额净值、T-1 日最小申购、赎回单元资产净值、申购份额上限和赎回份额上限偏激他关系内容。   “申赎现款”不属于组合成份证券，是为了便于登记结算机构的算帐交收安排，在申购 赎回清单中加多的捏造证券。“申赎现款”的现款替代标志为“必须”，但含义与组合成份 证券的必须现款替代不同，“申赎现款”的申购替代金额为最小申购单元所对应的成份证券 的必须现款替代与不错现款替代金额之和，赎回替代金额固定为 0。   组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、 赎回单元所对应的各成份证券称号、证券代码及数目。   现款替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的章程，用于替代组 合证券中全部或部分证券的一定数目的现款。   （1）现款替代分为 2 种类型：不错现款替代（标志为“允许”）和必须现款替代（标 志为“必须”）。   不错现款替代是指在申购、赎回基金份额时，允许使用现款手脚全部或部分该成份证券 的替代，替代金额按代理买卖原则确定。   必须现款替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现款手脚替代，选用 固定替代金额。                    第 46 页 共 141 页   （2）不错现款替代 投资东谈主买入或卖出的证券。   申购时，对于不错现款替代的证券，替代金额的计较公式为：   替代金额=替代证券数目×该证券 T 日预计开盘价×T-1 日估值汇率×（1＋现款替代溢 价比例）。   “现款替代溢价比例”也称“现款替代保证金率”。收取现款替代溢价的原因是，对于 使用现款替代的证券，基金管理东谈主需为投资者在对应证券市集开市期间买入证券，而实践买 入价钱（或证券实践结算价钱）加上关系交游用度后与申购时证券的参考收盘价可能有所差 异。   为便于操作，基金管理东谈主在申购赎回清单中预先确定现款替代溢价比例，并据此收取替 代金额。基金管理东谈主不错根据市集情况和实践需要确定和诊治现款替代溢价比例，具体的现 金替代溢价比例以申购赎回清单公告为准。   申购时，若是预先收取的金额高于基金买入证券的实践成本（或证券实践结算成本）， 则基金管理东谈主将退还多收取的差额；若是预先收取的金额低于基金买入证券的实践成本（或 证券实践结算成本），则基金管理东谈主将向投资者收取欠缺的差额。   T   日，基金管理东谈主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例，并据此收取申购替代金 额。   平方情况下，对于阐述顺利的 T 日申购肯求，T 日内基金管理东谈主根据申购领域进行组合 证券的代理买入。T 日日终，基金管理东谈主根据所购入的被替代证券的实践单元购入成本（包 括买入价钱与关系用度）和未买入的被替代证券的 T 日收盘价（折算为东谈主民币，折算汇率采 用本日的估值汇率；T 日在证券交游所无交游的，取最近交游日的收盘价；）计较被替代证 券的单元结算成本，在此基础上根据替代证券数目和申购现款替代保证金确定基金应退还投 资者或投资者应补交的款项。在此期间若该部分证券发生除息、送股（转增）、配股等遑急 权益变动，则进行相应诊治。   平方情况下，T+5 日（指绽放日）内，基金管理东谈主将应退款和补款的明细及汇总额据发 送给登记机构，登记机构办理现款替代多退少补资金的算帐，并将结果发送给关系申购赎回                   第 47 页 共 141 页 代理机构和基金托管东谈主，关系款项的交收于数据发送后的第 1 个就业日内完成。若发生特殊 情况，基金管理东谈主不错对交收日历进行相应诊治。   若自 T 日起，香港证券交游所平方交游日已达 20 日而该部分证券的平方交游日低于 1 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实践购入成本加上按照最近一次收盘价计较 的未购入的部分被替代证券价值的差额（折算为东谈主民币，折算汇率选拔本日的估值汇率）， 确定基金应退还投资东谈主或投资东谈主应补交的款项。   如遇港股通临时停市、港股通交游逐日额度不及等特殊情况，组合证券的代理买入及结 算价钱可循序顺延至下一港股通交游日直死党游平方。如遇证券耐久停牌、流动性不及等可 能导致收盘价或临了成交价不公允的特殊情况，可参照证券的估值价钱，对结算价钱进行调 整，若是基金管理东谈主以为该证券复牌后的价钱可能存在较大波动，且可能对基金资产净值产 生较大影响，为了更好的帮手持有东谈主利益，该证券对应的现款替代退补款的算帐交收可在其 复牌后按照实践交游成本办理。在此期间若该证券发生除息、送股（转增）、配股等遑急权 益变动，则进行相应诊治。   平方情况下，对于阐述顺利的 T 日赎回肯求，T 日内基金管理东谈主根据赎回领域进行组合 证券的代理卖出。T 日日终，基金管理东谈主根据所卖出的被替代证券的实践单元卖出金额（扣 除关系用度）和未卖出的被替代证券的 T 日收盘价（折算为东谈主民币，折算汇率选拔本日的估 值汇率；被替代证券 T 日（指绽放日）在证券交游所无交游的，取最近交游日的收盘价）计 算被替代证券的单元结算金额，在此基础上根据替代证券数目确定赎回替代金额。在此期间 若该部分证券发生除息、送股（转增）、配股等遑急权益变动，则进行相应诊治。   T+7 日（指绽放日）内，基金管理东谈主将应支付的赎回替代金额与关系申购赎回代理券商 办理交收。若发生特殊情况，基金管理东谈主不错对交收日历进行相应诊治。   若自 T 日起，香港证券交游所平方交游日已达 20 日而该部分证券的平方交游日低于 1 日，则以被替代证券卖出部分的实践卖出金额加上按照最近一日收盘价计较的未卖出部分被 替代证券价值（折算为东谈主民币，折算汇率选拔本日的估值汇率），确定基金应退还投资东谈主的 款项。   如遇港股通临时停市等特殊情况，组合证券的代理卖出及结算价钱可循序顺延至下一港 股通交游日直死党游平方。如遇证券耐久停牌、流动性不及等可能导致收盘价或临了成交价 不公允的特殊情况，可参照证券的估值价钱，对结算价钱进行诊治，若是基金管理东谈主以为该                   第 48 页 共 141 页 证券复牌后的价钱可能存在较大波动，且可能对基金资产净值产生较大影响，为了更好的维 护持有东谈主利益，该证券对应的现款替代款的算帐交收可在其复牌后按照实践交游成本办理。 在此期间若该证券发生除息、送股（转增）、配股等遑急权益变动，则进行相应诊治。 申购赎回交游结算王法发生改变，或基金管理东谈主与基金托管东谈主之间的结算关系安排发生改变， 基金管理东谈主可对上述关系现款替代处理王法进行诊治，并按章程公告。   （3）必须现款替代 或法律法例限制投资的证券；或基金管理东谈主出于保护基金份额持有东谈主利益等原因以为有必要 实行必须现款替代的成份证券。 一定数目的现款。必须替代金额的计较方法为申购赎回清单中该证券的数目乘以 T 日预估开 盘价并按照 T-1 日估值汇率换算或基金管理东谈主以为合理的其他方法。   预估现款部分是指为便于计较基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结肯求申 购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理东谈主计较的现款数额。   T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现款部分。其计较公式为：   T 日预估现款部分＝T-1 日最小申购、赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单中必 须现款替代的成份证券的替代金额+申购赎回清单中不错现款替代的成份证券的数目、T 日 预估开盘价以及 T-1 日估值汇率的乘积之和）   其中，若 T 日为基金分红除息日，则预估现款需进行相应的诊治。若 T 日为基金最小申 购、赎回单元的诊治收效日，则计较公式中“T-1 日最小申购、赎回单元的基金资产净值” 需根据收效后的基金最小申购、赎回单元进行相应诊治。预估现款部分的数值可能为正、为 负或为零。   T 日现款差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其计较公式为：                   第 49 页 共 141 页   T 日现款差额＝T 日最小申购、赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现款 替代的成份证券的替代金额+申购赎回清单中不错现款替代的成份证券的数目、T 日收盘价 以及 T 日估值汇率的乘积之和）   T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行资金的算帐交 收。   现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现款差额为正数，则投资 者应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则投资者将根据其申购的 基金份额取得相应的现款；在投资者赎回时，如现款差额为正数，则投资者将根据其赎回的 基金份额取得相应的现款，如现款差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应 的现款。   申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。若是投资者的申购肯求接受后将使当日申 购总份额突出申购份额上限，则投资者的申购肯求失败。   赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。若是投资者的赎回肯求接受后将使当日赎 回总份额突出赎回份额上限，则投资者的赎回肯求失败。                         基本信息       最新公告日历                     202X 年 月          日        基金称号         博时中证港股通互联网交游型绽放式指数证券投资基金      基金管理公司称号                   博时基金管理有限公司        基金代码                             XXXXXX      目的指数代码：                            XXXXXX        基金类型：                           跨境 ETF                       T－1 日信息内容  现款差额（单元：元）                             XXXX.XX 最小申购赎回单元资产净值                            XXXX.XX    （单元：元） 基金份额净值（单元：元）                            X.XXXX                        T 日信息内容 预估现款差额（单元：元）                            XXXX.XX  不错现款替代比例上限                               无        申购上限                               无        赎回上限                               无      是否需要公布 IOPV                          是 最小申购赎回单元（单元：                           1，000，000                       第 50 页 共 141 页         份）  申购、赎回的允许情况                        申购、赎回皆允许                       T 日成份股信息内容 证券   证券   股份   现款   申购现款替代金 赎回现款替代金       申购   赎回   挂牌 代码   简称   数目   替代   额溢价比例（%） 额折价比例（%）     替代   替代   市集                标志                         金额   金额   若深圳证券交游所或中国证券登记结算有限使命公司对申购赎回清单的口头进行诊治， 基金管理东谈主将视情况对关系口头进行相应的诊治，并依照《信息露出办法》的揣度章程在规 定媒介上公告。   八、拒却或暂停申购的情形及处理方式   发生下列情况时，基金管理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 申购肯求； 金资产净值或无法进行证券交游； 症结、申购赎回清单编制症结； 购肯求被阐述顺利，会使本基金当日申购份额突出申购赎回清单中章程的申购份额上限时， 该笔申购肯求将被拒却。 或者指数编制单元、关系证券/期货交游所等因特地情况使申购赎回清单无法编制或编制不 当。上述特地情况指基金管理东谈主无法预见并不可抑遏的情形，包括但不限于系统故障、相聚 故障、通讯故障、电力故障、数据症结等； 单笔申购份额上限的；                        第 51 页 共 141 页 务公司等机构认定的交游特地情况并决定暂停提供部分或者全部港股通服务，或者发生其他 影响通过内地与香港股票市集交游互联互通机制进行平方交游的情形； 值时候仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金管理东谈主应当 暂停接受基金申购肯求； 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额持有东谈主利益的情形；   发生除上述第 7、8、10 项暂停申购情形之一且基金管理东谈主决定暂停接受投资东谈主申购申 请时，基金管理东谈主应当根据揣度章程在章程媒介上刊登暂停申购公告。若是投资东谈主的申购申 请全部或部分被拒却，被拒却的申购对价将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况排除时，基金 管理东谈主应实时收复申购业务的办理。   在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同期暂停。   九、暂停赎回或减速支付赎回对价的情形及处理方式   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回对价： 金资产净值或无法进行证券交游； 症结、申购赎回清单编制症结； 关系证券/期货交游所等因特地情况使申购赎回清单无法编制或编制欠妥。上述特地情况指 无法预见并不可抑遏的情形，包括但不限于相聚故障、通讯故障、电力故障、数据症结等； 停接受投资东谈主的赎回肯求；                    第 52 页 共 141 页 值时候仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金管理东谈主应当 减速支付赎回对价或暂停接受基金赎回肯求；   发生上述情形之一且基金管理东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回对价时，基金管理东谈主应按 章程报中国证监会备案。已接受的赎回肯求，基金管理东谈主应足额支付，基金份额持有东谈主在申 请赎回时可预先取舍将当日可能未获受理部分赐与根除，如暂时不行足额支付，未支付部分 可脱期支付。在暂停赎回的情况排除时，基金管理东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告。   在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同期暂停。   十、基金算帐交收与登记模式的诊治或新增   本基金获批后，若深圳证券交游所和中国证券登记结算有限使命公司针对交游型绽放式 指数证券投资基金推出新的算帐交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，在履行适当程 序后，本基金管理东谈主有权诊治本基金的算帐交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基 金的算帐交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，届时将发布公告赐与露出并对本基金 的招募说明书赐与更新，而无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   十一、基金份额拆分与合并   基金成立后，在法律法例章程的范围内，在履行适当次序后，本基金可实施基金份额拆 分或合并。   基金份额拆分或合并是在保持现有基金份额持有东谈主资产总值不变的前提下，改变基金份 额净值和持有基金份额的对应关系，是重新列示基金资产的一种方式。基金份额拆分或合并 对基金份额持有东谈主的权益无本色性影响。   十二、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，如对存量基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响， 基金管理东谈主经履行关系次序后可受理基金份额持有东谈主通过中国证监会招供的证券交游是以 外的交游时局或者交游方式进行份额转让的肯求并由登记机构办理基金份额的过户登记。基 金管理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东谈主应根据基金管理东谈主公告 的业务王法办理基金份额转让业务。   十三、基金的非交游过户、冻结、解冻等其他业务                    第 53 页 共 141 页   基金份额的登记机构可依据其业务王法，受理基金的非交游过户、冻结与解冻等业务， 并收取一定的手续用度。   十四、献媚基金的特殊申购   若基金管理东谈主推出以本基金为目的 ETF 的献媚基金，本基金可根据实践情况需要向本基 金的献媚基金灵通特殊申购，不收取申购用度。   十五、基金份额折算   为提高交游便利或根据需要（如变更标的指数），基金管理东谈主可向登记机构肯求办理基 金份额折算与变更登记。基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额持有东谈主办有的基 金份额数额将发生诊治，但诊治后的基金份额持有东谈主办有的基金份额占基金份额总额的比例 不发生变化。基金份额折算对基金份额持有东谈主的权益无本色性影响。基金份额折算后，基金 份额持有东谈主将按照折算后的基金份额享有权力并承担义务。基金管理东谈主应就其具体事宜进行 必要公告，并提前通告基金托管东谈主。   十六、其他 关次序后，基金管理东谈主可绽放麇集申购，基金管理东谈主有权制定麇集申购业务的关系王法。   在条件允许时，基金管理东谈主也可选用其他合理的申购方式，并于新的申购方式脱手实行 前赐与公告。 需签订书面托福代理契约，并报中国证监会备案。 业务指南》要求的特定投资者，基金管理东谈主可在不违犯法律法例且对基金份额持有东谈主利益无 本色性不利影响的情况下，安排专诚的申购方式。 的情况下，诊治基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 物申购与赎回，即以组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价进行的申购与赎回，本基金 管理东谈主将于新的申购与赎回方式脱手实行前对揣度王法和次序赐与公告。                    第 54 页 共 141 页 回除外的方式办理本基金的申购、赎回业务，或者灵通本基金的场外申购、赎回等业务，相 关业务的适用条件、业务办理时期、业务王法等关系事项届时将另行约定并公告。   十七、基金管理东谈主可在法律法例允许的范围内，在对基金份额持有东谈主无本色性不利影 响的前提下，根据市集情况对上述申购与赎回的安排进行补充和诊治并提前公告。                 第 55 页 共 141 页               第十部分      基金的投资   一、投资目的   细腻追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛误的最小化。   二、投资范围   本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。   为更好地杀青基金的投资目的，本基金可少量投资于照章刊行上市的非成份股（包括港 股通标的股票、主板、创业板偏激他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证）、债 券（包括国债、金融债、地方政府债、政府营救机构债券、企业债、公司债、可蜕变债券（含 可分离交游可转债）、可交换债券、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子等）、 国债期货、股指期货、股票期权、货币市集用具（包括银行进款、同行存单等）、债券回购、 资产营救证券以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须安妥中国证监 会的关系章程）。   本基金可根据法律法例的章程参与融资和转融通证券出借业务。未来在法律法例允许的 前提下，本基金可根据关系法律法例章程参与融券业务。   如法律法例或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理东谈主在履行适当次序后， 不错将其纳入本基金的投资范围。   本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的资产比例不低于基金资产 净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%；本基金每个交游日日终在扣除股指期货、股 票期权和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保持不低于交游保证金一倍的现款，其 中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、股票期权、国债期货及 其他金融用具的投资比例依照法律法例或监管机构的章程实行。   若法律法例的关系章程发生变更或监管机构允许，本基金管理东谈主在履行适当次序后，可 对上述资产配置比例进行诊治。   三、投资策略   本基金主要选拔完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指 数化投资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变化进行相应诊治。但因特殊情况（比如 流动性不及等）导致本基金无法灵验复制和追踪标的指数时，基金管理东谈主可使用其他合理方                   第 56 页 共 141 页 法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法例的限制；（2）标的指 数成份股流动性严重不及；（3）标的指数的成份股耐久停牌；（4）其它合理原因导致本基 金管理东谈主对标的指数的追踪组成严重制约等。   在平方情况下，本基金力图抑遏投资组合的净值增长率与事迹比较基准之间的预期日均 追踪偏离度的完全值小于 0.35%，预期年化追踪舛误不突出 4%。如因标的指数编制王法诊治 等其他原因，导致基金日均追踪偏离度和追踪舛误变大，基金管理东谈主应选用合理措施，幸免 日均追踪偏离度和追踪舛误的进一步扩大。   当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于解放流畅量诊治而发生变化、 成份股派发现款股息、配股及增发、股票耐久停牌、市集流动性不及等情况发生时，基金管 理东谈主将对投资组合进行优化，尽量责问追踪舛误。   为了杀青更好的追踪标的指数的目的，基金管理东谈主还将空洞辩论标的指数成份股的数目、 流动性、投资限制、交游用度及成本，以及税务偏激他监管限制，决定是否选拔抽样复制的 策略。对于复制方法的变更，本基金管理东谈主需在方法变更前按章程在章程媒介公告，并阐扬 变更复制方法的原因。   本基金债券投资组合将忽闪辩论基金的流动性管理及策略性投资的需要进行配置。债券 投资的目的是保证基金资产流动性，灵验利用基金资产，提高基金资产的投资收益。   在分析宏不雅经济运行特征并对种种市集大势作念出判断的前提下，本基金忽闪对可蜕变债 券所对应的基础股票进行分析和研究，从行业取舍和个券取舍两方面进行全处所的评估，对 盈利才智或成长性较好的行业和上市公司的可蜕变债券进行重心保重，并献媚基金管理东谈主可 转债评级系统对可蜕变债券投资价值进行灵验的评估，取舍投资价值较高的个券进行投 资。   可交换债券在换股期间用于交换的股票是刊行东谈主办有的其他上市公司(以下简称“目的 公司”)的股票。可交换债券同样兼具股票和债券的特性。其中，债券特性与可蜕变债券同样， 指持有至到期获取的票面利息和票面价值。股票特性则指目的公司的成长才智、盈利才智及 目的公司股票价钱的成长性等。本基金将通过对可交换债券的纯债价值和目的公司的股票价 值进行研究分析，空洞开展投资决策。                   第 57 页 共 141 页   本基金投资资产营救证券将空洞运用战术资产配置和战术资产配置进行资产营救证券 投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极诊治投资策略，严格顺从 法律法例和基金合同，在力图本金安全和基金资产流动性基础上取得耐久安静收益。   本基金将根据本基金的投资目的和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究 判断，进行存托凭证的投资。   （1）股指期货投资策略   本基金将在风险可控的前提下，根据风险管理原则，以套期保值为目的，适度参与股指 期货投资。本基金将根据对现货和期货市集的分析，充分辩论股指期货的风险收益特征进行 股指期货投资，以改善投资组合的投资成果。   （2）股票期权投资策略   本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为目的参与股票期权交游。本基金将献媚投 资目的、比例限制、风险收益特征以及法律法例的关系抑遏和要求，确定参与股票期权交游 的投资时机和投资比例。   （3）国债期货投资策略   本基金投资国债期货，以套期保值为目的，将根据风险管理的原则，充分辩论国债期货 的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。   本基金将在充分辩论风险和收益特征的基础上，审慎参与融资和转融通证券出借业务。 本基金将基于对市集行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。 本基金将根据市集情况、投资者类型和结构、本基金的历史申赎情况、出借证券流动本性况 等身分，合理确定出借证券的范围和品类。若关系融资及转融通证券出借业务法律法例发生 变化，本基金将从其最新章程，以安妥上述法律法例和监管要求的变化。未来在法律法例允 许的前提下，本基金可根据关系法律法例章程参与融券业务。   未来，跟着投资用具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目的的前提下，相应诊治和 更新关系投资策略，并在招募说明书更新中公告。   四、标的指数与事迹比较基准   本基金的标的指数：中证港股通互联网指数。                    第 58 页 共 141 页   本基金的事迹比较基准为标的指数收益率，即中证港股通互联网指数收益率（经汇率调 整后）。   未来若出现标的指数不安妥要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的身分致 使标的指数不安妥要求以及法律法例、监管机构另有章程的情形除外）、指数编制机构退出 等情形，基金管理东谈主应当自该情形发生之日起十个就业日内向中国证监会申报并提议惩处方 案，如更换基金标的指数、蜕变运作方式、与其他基金合并或者圮绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会进行表决。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至惩处有计算确依期间，基金管理东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息遵循基金份额持有东谈主利益优先原则支撑基金 投资运作。   若标的指数出现编制机构称号变更、指数改名的对基金投资无本色性影响的情形，则无 需召开基金份额持有东谈主大会，基金管理东谈主可在取得基金托管东谈主同意并履行适当次序后变更标 的指数和事迹比较基准，并实时公告。   五、风险收益特征   本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于羼杂型基金、债券型基金与货 币市集基金。   本基金为被迫式投资的股票型指数基金，追踪中证港股通互联网指数，其风险收益特征 与标的指数所表征的市集组合的风险收益特征相似。此外，本基金可投资境外市集，除了需 要承担与境内证券投资基金访佛的市集波动风险等一般投资风险之外，还靠近汇率风险以及 境外市集的风险。   六、投资限制与阻碍步履   （一）组合限制   基金的投资组合应遵循以下限制：   （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的资产比例不低于基 金资产净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%；   （2）本基金每个交游日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交游 保证金后，应当保持不低于交游保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证 金和应收申购款等；   （3）本基金参与股指期货、国债期货交游依据下列程序建构组合：                    第 59 页 共 141 页 在职何交游日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得突出基金持有的股票总市值的 20%； 在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得突出上一交游日基金资 产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，整个（轧差计较） 应当安妥基金合同对于股票投资比例揣度约定； 在职何交游日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得突出基金持有的债券总市值的 30%； 在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得突出上一交游日基金资 产净值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖 放洋债期货合约价值，整个（轧差计较）应当安妥基金合同对于债券投资比例的揣度约定； 不得突出基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的 政府债券）、资产营救证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；   （4）本基金持有的全部资产营救证券，其市值不得突出基金资产净值的 20％；   （5）本基金投资于归拢原始权益东谈主的种种资产营救证券的比例，不得突出基金资产净 值的 10％；   （6）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)资产营救证券的比例，不得突出该资产营救 证券领域的 10％；   （7）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于归拢原始权益东谈主的种种资产营救证券，不得 突出其种种资产营救证券整个领域的 10％；   （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产营救证券。基金持有资 产营救证券期间，若是其信用等级着落、不再安妥投资程序，应在评级报密告布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （9）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不突出本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不突出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （10）本基金资产总值不得突出基金资产净值的 140%；   （11）本基金参与融资的，在职何交游日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价 证券市值之和，不得突出基金资产净值的 95%；   （12）本基金参与转融通证券出借交游应当安妥以下要求：                   第 60 页 共 141 页 券应纳入《流动性风险管理章程》所述流动性受限证券的范围；   因证券市集波动、上市公司合并、基金领域变动等基金管理东谈主之外的身分致使基金投资 不安妥本条章程的，基金管理东谈主不得新增出借业务；   （13）基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权力金总额不得突出基金资产净值的 合约行权所需的全额现款或交游所王法招供的可冲抵股票期权保证金的现款等价物；未平仓 的股票期权合约面值不得突出基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘 数计较；基金投资股票期权应安妥基金合同约定的比例限制（如股票仓位、个股占比等）、 投资目的和风险收益特征；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得突出基金资产净值的 15%；因 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金管理东谈主之外的身分致使基金不安妥 该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （15）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （16）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除第（2）、（8）、（12）、（14）、（15）条外，因证券/期货市集波动、证券刊行 东谈主合并、基金领域变动、标的指数成份股诊治、标的指数成份股流动性限制、港股通额度不 足等基金管理东谈主之外的身分致使基金投资比例不安妥上述章程投资比例的，基金管理东谈主应当 在 10 个交游日内进行诊治，但中国证监会章程的特殊情形除外。   基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例安妥基金合同 的揣度约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当安妥基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起脱手。   法律法例或监管部门取消或诊治上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行适当程 序后，则本基金投资不再受关系限制或按照诊治后的章程实行。   （二）阻碍步履                    第 61 页 共 141 页   为帮手基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、主宰证券交游价钱偏激他不正派的证券交游行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程阻碍的其他行为。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏激控股鞭策、实践抑遏东谈主或者 与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当安妥基金的投资目的和投资策略，遵循基金份额持有东谈主利益优先原则，防御利益 松弛，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公谈合理价钱实行。关系交游必须预先 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与露出。紧要关联交游应提交基金管理东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项 进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或诊治上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行 适当次序后，则本基金投资不再受关系限制或按照诊治后的章程实行。   七、基金管理东谈主代表基金运用鞭策或债权东谈主权力的处理原则及方法 持有东谈主的利益； 欠妥利益。   九、基金投资组合申报   基金管理东谈主的董事会及董事保证本申报所载贵寓不存在空虚记录、误导性陈说或紧要遗 漏，并对其内容的果然性、准确性和好意思满性承担个别及连带使命。   基金托管东谈主根据本基金合同章程，复核了本申报中的净值阐扬和投资组合申报等内容， 保证复核内容不存在空虚记录、误导性陈说或者紧要遗漏。                    第 62 页 共 141 页     本投资组合申报所载数据抑遏 2024 年 6 月 30 日，本申报中所列财务数据未经审计。 序号                 面貌                    金额(元)           占基金总资产的比例(%)         其中：股票                         54，597，792.62                92.74         其中：债券                                        -                -         资产营救证券                                       -                -         其中：买断式回购的买入返售金融资产                            -                -     注：权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额 54，597，792.62 元，净值占比 98.68%。     本基金本申报期末未持有境内股票。         行业类别             公允价值（东谈主民币）              占基金资产净值比例（%） 电信业务                         23，883，258.50                         43.17 非日常生涯破钞品                     11，612，800.67                         20.99 金融                            1，527，329.82                          2.76 日常破钞品                         4，080，918.11                          7.38 信息时候                         13，151，111.87                         23.77 医疗保健                            342，373.65                          0.62 整个                           54，597，792.62                         98.68     注：以上分类选拔彭博提供的国际通用行业分类程序。 序号      股票代码     股票称号      数目(股)      公允价值(元)            占基金资产净值比例(％)                             第 63 页 共 141 页      本基金本申报期末未持有债券。      本基金本申报期末未持有债券。 细      本基金本申报期末未持有资产营救证券。      本基金本申报期末未持有贵金属。      本基金本申报期末未持有权证。      本基金本申报期末未持有股指期货。      本基金本申报期末未持有股指期货。      本基金本申报期末未持有国债期货。      本基金本申报期末未持有国债期货。 数落、处罚的投资决策次序说明      基金管理东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案打听， 或在申报编制日前一年内受到公开数落、处罚的情形。                               第 64 页 共 141 页 的股票。  序号              称号                    金额(元)  本基金本申报期末未持有处于转股期的可蜕变债券。  本基金本申报期末前十名股票中不存在流畅受限情况。  由于四舍五入的原因，分项之和与整个项之间可能存在尾差。                       第 65 页 共 141 页                         第十一部分 基金的事迹    基金管理东谈主依照遵循法守、敦朴信用、严慎发愤的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其未来阐扬。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    自基金合同收效脱手，基金份额净值增长率偏激与同期事迹比较基准收益率的比较         期间              ①净值      ②净值      ③事迹比      ④事迹比    ①-③       ②-④                         增长率      增长率      较基准收      较基准收                                  程序差       益率       益率程序                                                      差                                  第 66 页 共 141 页               第十二部分      基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的种种有价证券、银行进款本息、基金应收款项偏激他资产 的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主或基金管理东谈主根据关系法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金 销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相孤独。   四、基金财产的支撑和刑事使命   本基金财产孤独于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产运用请求冻结、扣押或其他权力。除照章律法例和《基 金合同》的章程刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章驱散、被照章根除或者被照章宣告歇业等原因进行算帐 的，基金财产不属于其算帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务彼此抵销；基金管理东谈主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得彼此抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制实行。                  第 67 页 共 141 页             第十三部分       基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券、期货交游时局的交游日以及国度法律法例章程需 要对外露出基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的股票（含存托凭证）、债券、国债期货合约、股指期货合约、股票期权合 约、资产营救证券、银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管理东谈主在确定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应安妥《企业司帐准则》、 监管部门揣度章程。   （一）对存在活跃市集且八成获取同样资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加诊治地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应选拔最近交游日的 报价确定公允价值。有充足根据标明估值日或最近交游日的报价不行果然反应公允价值的， 支吾报价进行诊治，确定公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值时候中辩论不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，若是该限制 是针对资产持有者的，那么在估值时候中不应将该限制手脚特征辩论。此外，基金管理东谈主不 应试虑因其大批持有关系资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应选拔在当前情况下适用况兼有满盈可利用数据 和其他信息营救的估值时候确定公允价值。选拔估值时候确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯独在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   四、估值方法   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收 盘价）确定公允价值；估值日无交游的，且最近交游日后未发生影响公允价值计量的紧要事                    第 68 页 共 141 页 件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如有充足根据标明估值日或最近交游日的市价 不行果然反应公允价值的，支吾市价进行诊治，确定公允价钱；   （2）交游所上市交游或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有章程的除外），录取 估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值价估值，具体估值机构由基金管理东谈主与基 金托管东谈主另行协商约定；   （3）交游所上市交游的可蜕变债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应计 利息得到的净价确定公允价值；估值日莫得交游的，且最近交游日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，按最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应计利息得到的净 价进行估值。如有充足根据标明估值日或最近交游日的收盘价不行果然反应公允价值的，应 对收盘价进行诊治，确定公允价钱；   交游所上市实行全价交游的固收品种（可转债除外），录取第三方估值机构提供的估值 价进行估值；   （4）交游所上市不存在活跃市集的有价证券，选拔估值时候确定公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的归拢股票 的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券，选拔估值时候确定公允价值，在估值时候难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）流畅受限的股票，指在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开 刊行股票、初度公开刊行股票时公司鞭策公开发售股份、通过巨额交游取得的带限售期的股 票等（不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等流畅受限股票），按监管机构或 行业协会揣度章程确定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回 售登记期截止日（含当日）后未运用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存 在昭着互异、未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。                    第 69 页 共 141 页   （1）交游所上市的资产营救证券，选拔估值时候确定公允价值，在估值时候难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）对世界银行间市集上的资产营救证券，按照第三方估值机构提供的相应品种当日 的估值净价确定公允价值。 当日无结算价的，且最近交游日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，选拔最近交游日 结算价估值。 进行估值。   本基金外币资产价值计较中，波及主要货币对东谈主民币汇率的，应当以基金估值日中国东谈主 民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价或其他不错反应公允价值的汇率进行估值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。 章程估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、次序及关系法 律法例的章程或者未能充分帮手基金份额持有东谈主利益时，应立即通告对方，共同查明原因， 两边协商惩处。   根据揣度法律法例，基金资产净值计较和基金司帐核算的义务由基金管理东谈主承担。本基 金的基金司帐使命方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金揣度的司帐问题，如经关系各方 在平等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理东谈主对基金净值的计较结果 对外赐与公布。   五、估值次序                    第 70 页 共 141 页 量计较，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金管理东谈主不错成就大额赎回情形 下的净值精度济急诊治机制。国度另有章程的，从其章程。 的章程暂停估值时除外。基金管理东谈主每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发 送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主按约定对外公布。   六、估值症结的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将选用必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值症结时，视为基金份额净值 症结。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的过失变成估值症结，导致其他当事东谈主遭受损失的，过失的使命东谈主应当对由于该 估值症结遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的平直经济损失按下述“估值症结处理原则”给予赔 偿，承担补偿使命。   上述估值症结的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值症结已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值症结使命方应实时谐和各方， 实时进行更正，因更正估值症结发生的用度由估值症结使命方承担；由于估值症结使命方未 实时更正已产生的估值症结，给当事东谈主变成损失的，由估值症结使命方对平直损失承担补偿 使命；若估值症结使命方已经积极谐和，况兼有协助义务确当事东谈主有满盈的时期进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿使命。估值症结使命方支吾更正的情况向揣度当事东谈主进行确 认，确保估值症结已得到更正。   （2）估值症结的使命方对揣度当事东谈主的平直损失负责，不合迤逦损失负责，况兼仅对 估值症结的揣度平直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值症结而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值症结 使命方仍支吾估值症结负责。若是由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利                   第 71 页 共 141 页 变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值症结使命方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权力；若是取得 欠妥得利确当事东谈主已经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经取得的补偿 额加上已经取得的欠妥得利返还的总和突出其实践损失的差额部分支付给估值症结使命方。   （4）估值症结诊治选拔尽量收复至假定未发生估值症结的正确情形的方式。   估值症结被发现后，揣度确当事东谈主应当实时进行处理，处理的次序如下：   （1）查明估值症结发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值症结发生的原因确定 估值症结的使命方；   （2）根据估值症结处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值症结变成的损失进行评估；   （3）根据估值症结处理原则或当事东谈主协商的方法由估值症结的使命方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值症结处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值症结的更正向揣度当事东谈主进行阐述。   （1）基金份额净值计较出现症结时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并选用合理的措施留心损失进一步扩大。   （2）症结偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；症结偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）基金管理东谈主和基金托管东谈主由于各自时候系统成就而产生的净值计较尾差，以基金 管理东谈主计较结果为准。   （4）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。若是行业另有通行 作念法，基金管理东谈主、基金托管东谈主应本着平等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 业时；                   第 72 页 共 141 页 值时候仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金管理东谈主应当 暂停估值；   八、基金净值的阐述   基金资产净值和基金份额净值由基金管理东谈主负责计较，基金托管东谈主负责进行复核。基金 管理东谈主应于每个估值日计较对应日历的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东谈主。 基金托管东谈主对净值计较结果复核阐述后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主按章程对基金净值 赐与公布。   九、特殊情况的处理 金资产估值症结处理。 供应商等级三方机构发送的数据症结等原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然已经选用必要、 适当、合理的措施进行查验，可是未能发现该症结的，由此变成的基金资产估值症结，基金 管理东谈主和基金托管东谈主免除补偿使命，但基金管理东谈主和基金托管东谈主应当积极选用必要的措施消 除或缩小由此变成的影响。                   第 73 页 共 141 页             第十四部分           基金的收益与分配   一、基金收益分配原则 时，可进行收益分配； 率诊治后）为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特色，本基金收益分配不须以弥补亏 损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；   在不违犯法律法例且对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，基金管理东谈主可 对基金收益分配的揣度业务王法进行诊治，并实时公告。   二、基金收益分配比例及金额的确定原则   基金收益评价日本基金相对标的指数的逾额收益率＝基金份额净值增长率－标的指数 同期增长率。   基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比 减去 1 乘以 100%；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标 的指数收盘价之比减去 1 乘以 100%。   期间如发生基金份额折算、拆分或合并，则以基金份额折算日、经拆分或合并诊治后的 基金份额折算日为运行日重新计较上述目的。   收益评价日日历以本基金管理东谈主关系公告为准。 收益分配比例。   三、收益分配有计算                         第 74 页 共 141 页  基金收益分配有计算中应载明基金收益分配对象、分配时期、分配数额及比例、分配方式 等内容。  四、收益分配有计算的确定、公告与实施  本基金收益分配有计算由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息露出办法》 的揣度章程在章程媒介公告。  五、基金收益分配中发生的用度  基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。                   第 75 页 共 141 页             第十五部分         基金的用度与税收   一、基金用度的种类 定的除外； 印花税、预扣提税（以及与前述各项揣度的任何利息及用度）（简称“税收”）及基金缴纳 税收揣度的手续费、汇款费、照顾人费等；   二、基金用度计提方法、计提程序和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计较方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基金托管东谈主发 送基金管理费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个就业日内从基金财产中一次性支付 给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的计较方法如下：                       第 76 页 共 141 页   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基金托管东谈主发 送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个就业日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延至最近可支付日支付。 相应契约的章程，由基金托管东谈主按基金管理东谈主的划款指示或者托管契约的约定并根据用度实 际开销金额支付，列入当期基金用度。   三、不列入基金用度的面貌   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例实行。基金财 产投资的关系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度揣度 税收征收的章程代扣代缴。                       第 77 页 共 141 页            第十六部分       基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：若是《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度露出； 按照揣度章程编制基金司帐报表； 式阐述。   二、基金的年度审计 师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需按照《信息露出办法》的揣度章程在章程媒介公告。                    第 78 页 共 141 页           第十七部分         基金的信息露出   一、本基金的信息露出应安妥《基金法》、《运作办法》、《信息露出办法》、《流动 性风险管理章程》、         《基金合同》偏激他揣度章程。关系法律法例对于信息露出的露出方式、 登载媒介、报备方式等章程发生变化时，本基金从其最新章程。   二、信息露出义务东谈主   本基金信息露出义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基金 份额持有东谈主等法律、行政法例和中国证监会章程的天然东谈主、法东谈主和不法东谈主组织。   本基金信息露出义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为压根起点，按照法律法例和中国 证监会的章程露出基金信息，并保证所露出信息的果然性、准确性、好意思满性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息露出义务东谈主应当在中国证监会章程时期内，将应予露出的基金信息通过安妥 中国证监会章程条件的世界性报刊（以下简称“章程报刊”）及《信息露出办法》章程的互 联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介露出，并保证基金投资者八成按照《基金合同》 约定的时期和方式查阅或者复制公开露出的信息贵寓。   三、本基金信息露出义务东谈主承诺公开露出的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开露出的信息应选拔华文文本。如同期选拔外文文本的，基金信息露出义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。   本基金公开露出的信息选拔阿拉伯数字；除格外说明外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开露出的基金信息   公开露出的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管契约、基金家具贵寓提要                    第 79 页 共 141 页 召开的王法及具体次序，说明基金家具的特性等波及基金投资者紧要利益的事项的法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特性、风险揭示、信息露出及基金份额持有东谈主服 务等内容。基金合同收效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金管理东谈主应当在三 个就业日内，更新基金招募说明书并登载在章程网站上；基金招募说明书其他信息发生变更 的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金圮绝运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明书。 动中的权力、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》收效后，基金家具贵寓提要的信息发生紧要变更的，基金管理东谈主应当 在三个就业日内，更新基金家具贵寓提要，并登载在章程网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金家具贵寓提要其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金圮绝运作 的，基金管理东谈主不再更新基金家具贵寓提要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管理东谈主在基金份额发售的 3 日前，将基金份额 发售公告、基金招募说明书辅导性公告和《基金合同》辅导性公告登载在章程报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具贵寓提要、《基金合同》和基金托管契约登载 在章程网站上，并将基金家具贵寓提要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应 当同期将《基金合同》、基金托管契约登载在章程网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。   （三）《基金合同》收效公告   基金管理东谈主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在章程媒介上登载《基金合同》收效 公告。   （四）基金份额上市交游公告书   基金份额获准在证券交游所上市交游的，基金管理东谈主应当在基金份额上市交游三个就业 日前，将基金份额上市交游公告书登载在章程网站上，并将上市交游公告书辅导性公告登载 在章程报刊上。   （五）基金份额折算日和折算结果公告                    第 80 页 共 141 页   基金管理东谈主确定基金份额折算日，并依照《信息露出办法》的揣度章程将基金份额折算 日公告登载于章程媒介上。   基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理东谈主将基金份额折 算结果公告登载于章程媒介上。   （六）基金净值信息   基金合同收效后，在基金份额上市交游且脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理 东谈主应当至少每周在章程网站露出一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在基金份额上市交游或脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每 个绽放日的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点以偏激他媒介，露出绽放 日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站露出半年度和年度 临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （七）申购赎回清单   在脱手办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理东谈主应当在每个绽放日，通过章程网站、 基金份额申购、赎回代理券商以偏激他媒介公告当日的申购赎回清单。   （八）基金依期申报，包括基金年度申报、基金中期申报和基金季度申报（含资产组合 季度申报） 登载在章程网站上，并将年度申报辅导性公告登载在章程报刊上。基金年度申报中的财务会 计申报应当经过安妥《证券法》章程的司帐师事务所审计。 告登载在章程网站上，并将中期申报辅导性公告登载在章程报刊上。 申报登载在章程网站上，并将季度申报辅导性公告登载在章程报刊上。 者年度申报。 障其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在依期申报“影响投资者决策的其他遑急信息”                   第 81 页 共 141 页 项下露出该投资者的类别、申报期末持有份额及占比、申报期内持有份额变化情况及本基金 的突出风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东谈主应当在基金年度申报和中期申报中露出基金组结伙产情况偏激流动性风险 分析等。   （九）临时申报   本基金发生紧要事件，揣度信息露出义务东谈主应当按章程编制临时申报书，并登载在章程 报刊和章程网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件： 托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东谈主专诚基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动突出百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专诚基金托管部门负责东谈主因基金托管业务关系步履受到紧要 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交游事项，但中国证监会另有章程的除外；                  第 82 页 共 141 页 东谈主或者基金资产净值低于五千万元情形的； 影响的其他事项、中国证监会或基金合同章程的其他事项。   （十）澄澈公告   在基金合同存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市集高尚传的音尘可能对基金份 额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东谈主权益的，关系信息 露出义务东谈主瞻念察后应当立即对该音尘进行公开澄澈，并将揣度情况立即申报基金上市交游的 证券交游所。   （十一）算帐申报   基金合同圮绝情形出现的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行 算帐并作出算帐申报。算帐申报应当经过安妥《证券法》章程的司帐师事务所审计，并由律 师事务所出具法律意见书。算帐组应当将算帐申报登载在章程网站上，并将算帐申报辅导性 公告登载在章程报刊上。   （十二）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十三）投资股指期货的信息露出                     第 83 页 共 141 页   本基金投资股指期货的，基金管理东谈主应在季度申报、中期申报、年度申报等依期申报和 招募说明书（更新）等文献中露出股指期货交游情况，包括交游政策、持仓情况、损益情况、 风险目的等，并充分揭示股指期货交游对基金总体风险的影响以及是否安妥既定的交游政策 和交游目的等。   （十四）投资资产营救证券的信息露出   本基金投资资产营救证券的，基金管理东谈主应在基金年报及中期申报中露出其持有的资产 营救证券总额、资产营救证券市值占基金净资产的比例和申报期内系数的资产营救证券明细。 基金管理东谈主应在基金季度申报中露出其持有的资产营救证券总额、资产营救证券市值占基金 净资产的比例和申报期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产营救证券明细。   （十五）投资股票期权的信息露出   本基金投资股票期权的，基金管理东谈主应当在季度申报、中期申报、年度申报等依期申报 和招募说明书（更新）等文献中露出股票期权交游情况，包括投资政策、持仓情况、损益情 况、风险目的、估值方法等，并充分揭示股票期权交游对基金总体风险的影响以及是否安妥 既定的投资政策和投资目的等。   （十六）投资国债期货的信息露出   基金管理东谈主应当在季度申报、中期申报、年度申报等依期申报和招募说明书（更新）等 文献中露出国债期货交游情况，包括交游政策、持仓情况、损益情况、风险目的等，并充分 揭示国债期货交游对本基金总体风险的影响以及是否安妥既定的交游政策和交游目的。   （十七）参与融资和转融通证券出借业务的信息露出   本基金参与融资和转融通证券出借业务的，基金管理东谈主应当在季度申报、中期申报、年 度申报等依期申报和招募说明书（更新）等文献中露出参与融资和转融通证券出借业务情况， 包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险偏激管理情况等。   本基金参与转融通证券出借业务的，基金管理东谈主应当在基金依期申报等文献中就申报期 内发生的紧要关联交游事项作念详备说明。   （十八）基金投资流畅受限证券的信息露出   本基金投资流畅受限证券的，基金管理东谈主应在基金投资非公开刊行股票后两个交游日内， 在中国证监会章程媒介露出所投资非公开刊行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及 总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁依期等信息。   （十九）基金投资港股通标的股票的信息露出                  第 84 页 共 141 页   基金管理东谈主应当在基金季度申报、中期申报、年度申报等依期申报和招募说明书（更新） 等文献中露出港股通标的股票的投资情况，包括申报期末本基金在香港地区证券市集的权益 投资散播情况及按关系法律法例及中国证监会要求露出港股通标的股票的投资明细等内容。 若中国证监会对公开召募证券投资基金通过内地与香港股票市集交游互联互通机制投资香 港股票市集的信息露出另有章程的，从其章程。   （二十）中国证监会章程的其他信息   六、信息露出事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息露出管理轨制，指定专诚部门及高档管理东谈主 员负责管理信息露出事务。   基金信息露出义务东谈主公开露出基金信息，应当安妥中国证监会关系基金信息露出内容与 口头准则等法例以及证券交游所的自律管理王法的章程。   基金托管东谈主应当按照关系法律法例、中国证监会的章程和基金合同的约定，对基金管理 东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、申购对价、赎回对价、基金依期申报、更新的招募 说明书、基金家具贵寓提要、基金算帐申报等关系基金信息进行复核、审查，并向基金管理 东谈主进行书面或电子阐述。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中取舍露出信息的报刊。基金管理东谈主、基金托 管东谈主应当向中国证监会基金电子露出网站报送拟露出的基金信息，并保证关系报送信息的真 实、准确、好意思满、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求露出信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基金平方投资操作的前提 下，自主莳植信息露出服务的质地。具体要求应当安妥中国证监会及自律王法的关系章程。 前述自主露出如产生信息露出用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息露出义务东谈主公开露出的基金信息出具审计申报、法律意见书的专科机构，应 当制作就业底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》圮绝后 10 年。   七、信息露出文献的存放与查阅   照章必须露出的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法例章程将信 息置备于各自住所和基金上市交游的证券交游所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延露出基金关系信息的情形   当出现下述情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延露出基金关系信息：                    第 85 页 共 141 页 营业时； 值时候仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商一致阐述后，应当暂停估 值；                  第 86 页 共 141 页                第十八部分        风险揭示   本基金管理东谈主在回来、模仿基金管理东谈主旗下已有绽放式基金（包括 ETF 基金）风险管理 纯熟教化的基础上，针对本基金的特色，确立科学的风险管理理念，建立相应的风险管理体 系，对本基金整个投资过程进行灵验的风险监控，为基金份额持有东谈主谋取标的指数所表征的 市集平均水平的投资收益。   投资于本基金的主要风险包括以下几个方面：   一、标的指数申报与股票市集平均申报偏离的风险   标的指数并不行完全代表整个股票市集。标的指数成份股的平均申报率与整个股票市集 的平均申报率可能存在偏离。   二、标的指数波动的风险   标的指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司策划气象、投资东谈主口头 和交游轨制等各式身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   三、基金投资组合申报与标的指数申报偏离的风险   以下身分可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： 偏离度与追踪舛误。 变化，使本基金在相应的组合诊治中产生追踪偏离度和追踪舛误。 指数收益率，从而产生追踪偏离度。 击成本而产生追踪偏离度和追踪舛误。 基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪舛误。 技能、买入卖出的时机取舍等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数 的追踪进程。                    第 87 页 共 141 页 持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全同样；因疼痛卖空、对冲机制偏激他用具造 成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制症结 等，由此产生追踪偏离度与追踪舛误。   四、流动性风险   ①本基金最小申购、赎回单元成就较高，中小投资者只可在二级市集上按交游价钱卖出 基金份额。   ②基金将在深圳证券交游所上市交游，但不保证市集交游一定活跃；基金的交游可能因 各式原因被暂停，当基金不再安妥关系上市条件时，基金的上市也可能被圮绝。   ③尽管由于投资者不错进行申购、赎回，基金一般不会持续出现大幅折溢价情况。可是， 基金的二级市集交游价钱受市集供求的影响，可能高于（称为溢价）或低于（称为折价）基 金份额净值。   本基金投资对象是具有高超流动性的金融用具，包括照章刊行上市的股票、国债期货、 股指期货、股票期权、债券、货币市集用具、资产营救证券、债券回购等。投资交游均在依 法成就的正规市集中进行，所投市集和资产方面的全体流动性较高。同期，本基金通过投资 限制对种种资产的投资比例、期限、评级、杠杆和聚首度进行了抑遏，并严格抑遏了主动投 资于流动性受限资产的比例上限，全体持仓资产的流动性风险较低。   在市集大幅波动、流动性穷乏等极点情况下发生无法支吾投资者赎回的情形时，基金管 理东谈主将以保险投资者正当权益为前提，严格按照法律法例及基金合同的章程，严慎录取暂停 接受赎回肯求、减速支付赎回对价、暂停基金估值等流动性风险管理用具手脚辅助措施。对 于种种流动性风险管理用具的使用，基金管理东谈主将依照严格审批、审慎决策的原则，实时有 效地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批次序并与基金托管东谈主协商一致。在实践运 用种种流动性风险管理用具时，投资者的赎回肯求、赎回对价支付等可能受到相应影响，基 金管理东谈主将严格依照法律法例及基金合同的约定进行操作，全面保险投资者的正当权益。   五、标的指数变更的风险                 第 88 页 共 141 页   尽管可能性很小，但根据基金合同章程，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标 的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之诊治，基金的收益风险特征 将与新的标的指数保持一致，投资东谈主须承担此项诊治带来的风险与成本。   六、指数编制机构住手服务的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和帮手，未来指数编制机构可能由于各式 原因住手对指数的管理和帮手，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个就业 日向中国证监会申报并提议惩处有计算，如更换基金标的指数、蜕变运作方式、与其他基金合 并或者圮绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会进行表决。因此，投资东谈主将 靠近更换基金标的指数、蜕变运作方式、与其他基金合并或者圮绝基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至惩处有计算确依期间，基金管理东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息遵循基金份额持有东谈主利益优先原则支撑基金 投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数阐扬与关系市集阐扬有在互异， 影响投资收益。   七、追踪舛误抑遏未达约定目的的风险   在平方情况下，本基金力图抑遏投资组合的净值增长率与事迹比较基准之间的预期日均 追踪偏离度的完全值小于 0.35%，预期年化追踪舛误不突出 4%。但因标的指数编制王法诊治 或其他身分可能导致追踪舛误突出上述范围，本基金净值阐扬与指数价钱走势可能发生较大 偏离。   八、成份股停牌的风险   标的指数成份股可能因各式原因临时或耐久停牌，发生成份股停牌时可能靠近如下风 险：   （1）基金可能因无法实时诊治投资组合而导致追踪偏离度和追踪舛误扩大。   （2）停牌成份股可能因其权重占比、市集复牌预期、现款替代象征等身分影响本基金 二级市集价钱的折溢价水平。   （3）若成份股停牌时期较长，在约定时期内仍未能实时买入或卖出的，则该部分款项 将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“基金份额的申购与赎回”之“申购赎回清单 的内容与口头”关系约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和跟 踪舛误。                   第 89 页 共 141 页   （4）在极点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股 以获取足额的安妥要求的赎回对价，由此基金管理东谈主可能在申购赎回清单中成就较低的赎回 份额上限或者选用暂停赎回的措施，投资者将靠近无法赎回全部或部分基金份额的风险。   九、成份股退市的风险   标的指数成份股发生昭着负面事件靠近退市风险，且指数编制机构暂未作出诊治的，基 金管理东谈主将按照基金份额持有东谈主利益优先的原则，空洞辩论成份股的退市风险、其在指数中 的权重以及对追踪舛误的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应诊治。   十、基金份额二级市集交游价钱折溢价的风险   基金份额在证券交游所的交游价钱受诸多身分影响，可能存在不同于基金份额净值的情 形，即存在价钱折溢价的风险。   十一、基金份额参考净值决策和基金份额参考净值计较症结的风险   基金管理东谈主或基金管理东谈主托福的机构在开市后根据基金管理东谈主提供的申购赎回清单和 组合证券内各只证券的实时成交数据及汇率数据计较并通过深圳证券交游所发布的基金份 额参考净值，供投资东谈主交游、申购、赎回基金份额时参考。基金份额参考净值与实时的基金 份额净值可能存在互异，基金份额参考净值计较可能出现症结，投资东谈主若参考基金份额参考 净值进行投资决策可能导致损失，需投资东谈主自行承担。   十二、退市风险   因本基金不再安妥证券交游所上市条件被圮绝上市，或被基金份额持有东谈主大会决议提前 圮绝上市等原因，导致基金份额不行延续进行二级市集交游的风险。   十三、投资东谈主申购失败的风险   本基金申购时，若是投资东谈主未能提供安妥要求的申购对价，申购肯求可能失败。基金还 可能在申购赎回清单中设定申购份额上限，若是投资东谈主的申购肯求接受后将使当日申购总份 额突出申购份额上限，则投资东谈主的申购肯求可能失败。此外，若是申购赎回代理机构交收资 金不及，登记机构将按照投资东谈主申报时期先后端正逐笔查验申购赎回代理机构的资金是否足 额并相应阐述申购份额，对于后申购的投资东谈主，岂论是否备足资金，都可能靠近申购失败的 风险。   十四、投资东谈主赎回失败的风险   投资东谈主在提议场内份额赎回肯求时，如基金组合中不具备足额的安妥条件的赎回对价， 可能导致场内份额赎回失败的情形。                    第 90 页 共 141 页   基金还可能在申购赎回清单中设定赎回份额上限，若是投资东谈主的赎回肯求接受后将使当 日赎回总份额突出赎回份额上限，则投资东谈主的赎回肯求可能失败。   基金管理东谈主可能根据成份股市值领域变化等身分诊治最小申购、赎回单元，由此可能导 致投资东谈主按原最小申购、赎回单元申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎 回单元全部赎回，而只可在二级市集卖出全部或部分基金份额。   投资东谈主在赎回时，因个别证券出现停牌等原因导致基金管理东谈主无法在短期内卖出证券， 从而导致赎回周期较长的风险。   当发生不可抗力、证券交游所临时停市或其他特地情况时，本基金可能暂停办理赎回， 投资东谈主靠近无法实时赎回的风险。   十五、以现款替代方式的风险   本基金在申购赎回方法的“不错现款替代”方式，该方式不同于现有其他现款替代方式， 可能给申购和赎回投资者带来价钱的不确定性，从而迤逦影响本基金二级市集价钱的折溢价 水平。   基金管理东谈主不合“时期优先、实时申报”原则的实行效率作念出任何承诺和保证，现款替 代退补款的计较以实践成交价钱和基金招募说明书的约定为准。若因时候系统、通讯链路或 其他原因导致基金管理东谈主无法遵循“时期优先、实时申报”原则对“不错现款替代”的证券 进行处理，投资者的利益可能受到影响。   十六、基金场内份额赎回对价的变现风险   本基金赎回对价包括现款替代、现款差额等，在组合证券变现过程中，由于市集变化、 部分红份股流动性差等身分，导致投资东谈主变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有互异，存 在变现风险。   十七、第三方机构服务的风险   本基金的多项服务托福第三方机构办理，存在以下风险： 由此影响对投资东谈主申购赎回服务的风险。 算方式发生变化，轨制诊治可能给投资东谈主带来风险。同样的风险还可能来自于证券交游所及 其他代理机构。                   第 91 页 共 141 页 利益受损的风险。   十八、股指期货投资风险   本基金的投资范围包括股指期货，股指期货的主要风险包括，杠杆风险、基差风险、合 约延期风险、模子风险和强制平仓风险等。   股指期货投资具有高杠杆特性，因此会放大基础资产所产生的盈利或损失，加大本基金 收益的波动性。   基差是指股票指数现货价钱与股指期货价钱之间的差额。若本基金运作中出现基差波动 不确定性加大、基差向不利标的变动等情况，则可能对本基金投资产生影响。   本基金所投资的期货合约主要包括股指期货当月和近月合约。当基金所持有的合约左近 交割期限，即需要向较远月份的合约进行延期，延期过程中可能发生价差损失以及交游成本 损失，将对投资收益产生影响。   股指期货合约属于捏造投资品种，投资过程中需要通过模子进行风险订价，当投资东谈主员 使用了症结模子或者取舍了欠妥的参数，会导致对风险或交游价钱的揣摸症结而变成损失， 毁伤本基金的投资收益。   股指期货选拔逐日无欠债结算轨制，若是莫得在章程的时期内补足保证金，按章程将被 强制平仓，可能给投资带来紧要损失。   十九、国债期货投资风险   本基金的一部分资产将可能投资于国债期货，国债期货市集的风险类型较为复杂，波及 面广，具有放大性与可防御性等特征。其风险主要有由利率波动原因变成的市集价钱风险、 由宏不雅身分和政策身分变化而引起的系统风险、由市集和资金流动性原因引起的流动性风险、 由交游轨制不完善而激勉的轨制性风险以及由时候系统故障及操作症结变成的时候系统风 险等。   二十、资产营救证券（ABS）的风险                  第 92 页 共 141 页   资产营救证券（ABS）是一种债券性质的金融用具，其向投资者支付的本息来自于基础 资产池产生的现款流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产营救证券不是对某照旧营实 体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信 用为营救的证券，所靠近的风险主要包括交游结构风险、各式原因导致的基础资产池现款流 与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集交游不活跃导致的流动性风险等。   二十一、新股申购风险   本基金可参与新股申购，新股刊行政策、新股刊行机制等影响新股刊行的身分变动将会 影响本基金的风险收益水平；新股配售比例、中签率的不确定性，或其他发售方式的不确定 性以及上市后市集阐扬的不确定性使得本基金的投资收益不确定性有加多的风险。   二十二、股票期权风险 较期货市集要低，尤其是深度实值和虚值的股票期权，成交量崇尚，持有这些股票期权的投 资者容易遇到无法成交、平仓出局的局面。 票期权卖方的价钱风险不定，不外其所收取的权力金不错提供相应保护，当发生亏空时，可 以对消部分损失。 股票期权手脚一种养殖品，天然不错用来管理风险，但若使用欠妥，也会产生大都损失。   二十三、融资交游及转融通证券出借业务的主要风险   出借东谈主在出借证券后，除与借入东谈主协商一致可提前了结的情形外，其他情形无法在合约 到期前提前收回出借证券。当托福东谈主拟赎回安排与投资东谈主策略安排之间存在期限偏离，或当 市集变化导致投资东谈主员策略显贵诊治与前期合约期限安排不匹配时，可能存在由于出借证券 无法实时收回并变现而导致的流动性风险。   存在由于交游敌手背约而导致证券到期不行按时或足额奉赵、相应权益补偿和借约用度 不行支付等交游敌手背约风险。                   第 93 页 共 141 页   转融通出借收益按照证券当日收市后市值、融出日（或延期日）费率和实践出借天数计 算，因此可能靠近证券市值波动、费率变动而导致的市集风险。   证券出借期间，如发生标的证券范围诊治、标的证券暂停交游、标的证券对应的上市公 司被以圮绝上市为目的进行收购、圮绝上市等情况，可能靠近合约提前了结或蔓延了结的风 险。   对于指数型组合，当组合发生大额赎回或市集大幅波动时，存在由于转融通出借证券无 法提前了结并变现，单一股票占比被迫飞腾而导致组合追踪舛误扩大的风险。   投资者通过融资及转融通证券出借业务不错扩大交游额度，利用较少成本来获取较大利 润，这势必也放大了风险。投资者将股票手脚担保品进行融资时，既需要承担原有的股票价钱 变化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险，还得支付相应的利息或用度，如判断症结 或操作欠妥，会加大亏空。   单只或全部证券被暂停融资及转融通证券出借业务、投资者账户被暂停或取消融资及转 融通证券出借业务阅历等，这些影响可能给投资者变成经济损失。此外，投资者也可能靠近由 于自身支撑担保比例低于融资及转融通证券出借业务合同约定的担保要求，且未能实时补充 担保物，导致信用账户交游受到限制，从而变成经济损失。   投资者在从事融资交游及转融通证券出借业务期间，若是不行按照约定的期限退回债务， 或上市证券价钱波动，导致日终算帐后支撑担保比例低于警告线，且不行按照约定追加担保 物时，将靠近担保物被证券公司强制平仓的风险，由此可能给投资者变成经济损失。   融资交游和转融通业务具体实施过程中，在投资决策、交游等方法，可能靠近由于操作 东谈主员操作症结、系统不完善等原因激勉的操格调险。                    第 94 页 共 141 页   在融资交游和转融通证券出借过程中，存在由于标的证券价钱波动导致组合合规目的超 标且无法进行诊治的风险，以及在业务开展过程中发生主宰价钱、利益运送等法律合规风 险。   二十四、港股通机制下，港股投资风险   本基金投资范围包括内地与香港股票市集交游互联互通机制下允许投资的香港联合交 易所上市的股票，本基金靠近港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的组成、市集 轨制以及交游王法等互异所带来的突出风险，包括但不限于：   与内地 A 股市集比拟，港股市集上外汇资金流动更为解放，外洋资金的流动对港股价钱 的影响浩大，港股价钱与外洋资金流动阐扬出高度关系性，本基金在参与港股市集投资时受 到全球宏不雅经济和货币政策变动等身分所导致的系统风险相对更大。同期，在特殊情况下， 本基金将少量投资于港股通标的股票以进行替代复制。对于同期有 A 股、H 股的指数成份公 司，若是该公司 A 股耐久停牌，组合无法买入该股票时，不错买入该公司 H 股进行替代。当 归拢公司 A 股和 H 股股价及走势出现大幅偏离时可能导致组合追踪舛误扩大。   港股市集实行 T+0 反转交游机制（即当日买入的股票，在交收前不错于当日卖出），同 时对个股不设涨跌幅限制，加之香港市集结构性家具和养殖品种类相对丰富以及作念空机制的 存在；港股股价受到不测事件影响可能阐扬出比 A 股更为剧烈的股价波动，本基金持仓的波 动风险可能相对较大。   在现行港股通机制下，港股的买卖是以港币报价，以东谈主民币进行支付，况兼资金不留港 （港股交游后结算的净资金余额头寸以换汇的方式兑换为东谈主民币），故本基金逐日的港股买 卖结算将进行相应的港币兑东谈主民币的换汇操作，本基金承担港元对东谈主民币汇率波动的风险， 以及因汇率大幅波动引起账户透支的风险。   另外本基金对港股买卖逐日结算中所选拔的报价汇率可能存在报价互异，本基金可能需 额外承担买卖结算汇率报价点差所带来的损失；同期根据港股通的王法设定，本基金在逐日 买卖港股肯求时将参考汇率买入/卖出价冻结相应的资金，该参考汇率买入价和卖出价设定 上存在比例互异，以抗拒该日汇率波动而带来的结算风险，本基金将因此而遭逢资金被额外 占用进而责问基金投资效率的风险。                    第 95 页 共 141 页   现行的港股通王法，对港股通设有逐日额度上限的限制；本基金可能因为港股通市集每 日额度不及，而不行买入看好之投资标的进而错失投资契机的风险。   现行的港股通王法，对港股通下可投资的港股范围进行了限制，并依期或不依期根据范 围限制王法对具体的可投资标的进行诊治，对于调出在投资范围的港股，只可卖出不行买入； 本基金可能因为港股通可投资标的范围的诊治而不行实时买入看好的投资标的，而错失投资 契机的风险。   根据现行的港股通王法，唯独内地与香港两地均为交游日且八成得志结算安排的交游日 才为港股通交游日，存在港股通交游日不连贯的情形（如内地市集因放假等原因休市而香港 市集照常交游但港股通不行如常进行交游），而导致基金所持的港股组合在后续港股通交游 日开市交游中聚首体现市集反应而变成其价钱波动顿然增大，进而导致本基金所持港股组合 在资产估值上出现波动增大的风险。   由于香港市集实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行交收）的交收安 排，本基金在 T 日（港股通交游日）卖出股票，T+2 日（港股通交游日，即为卖出当日之后 第二个港股通交游日）才能在香港市集完成算帐交收，卖出的资金在 T+3 日才能回到东谈主民币 资金账户。因此交收轨制的不同以及港股通交游日的设定原因，本基金可能靠近卖出港股后 资金不行实时到账，而变成支付赎回款日历比平方情况延后而给投资者带来流动性风险，同 时也存在不行实时诊治基金资产组合中 A 股和港股投资比例，变成比例超标的风险。   根据现行的港股通王法，本基金因所持港股通股票权益分拨、蜕变、上市公司被收购等 情形或者特地情况，所取得的港股通股票除外的香港联交所上市证券，只可通过港股通卖出， 但不得买入；因港股通股票权益分拨或者蜕变等情形取得的香港联交所上市股票的认购权力 在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分拨、蜕变或者上 市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有关系权益，但不得通过港股通买入或 卖出。   本基金存在因上述王法，利益得不到最大化甚而受损的风险。                    第 96 页 共 141 页   香港联交所章程，在交游所以为所要求的停牌合理而且必要时，上市公司方可选用停牌 措施。此外，不同于内地 A 股市集的停牌轨制，联交所对停牌的具体时长并莫得量化章程， 仅仅确定了“尽量缩小停牌时期”的原则；同期与 A 股市集对存在退市可能的上市公司根据 其财务气象在证券简称前加入相应记号(举例，ST 及*ST 等记号)以警示投资者风险的作念法不 同，在香港联交所市集莫得风险警示板，联交所选拔非量化的退市程序且在上市公司退市过 程中领有相对较大的主导权，使得联交所上市公司的退市情形较 A 股市集相对复杂。   因该等轨制性互异，本基金可能存在因所持个股遭逢非预期性的停牌甚而退市而给基金 带来损失的风险。   本基金是在港股通机制和王法下参与香港联交所证券的投资，受港股通王法的限制和影 响；本基金存在因港股通王法变动而带来基金投资受阻或所持资产组合价值发生波动的风 险。   除上述显贵风险外，本基金参与港股通投资，还可能靠近的其他风险，包括但不限于：   （1）除因股票交游而发生的佣金、交游征费、交游费、交游系统费、印花税、过户费 等税费外，在不进行交游时也可能要延续缴纳证券组合费等项用度，本基金存在因用度估算 不准而导致账户透支的风险；   （2）在香港市集，部分中小市值港股成交量则相对较少，流动性较为疼痛，本基金投 资此类股票可能因疼痛交游敌手而靠近个股流动性风险；   （3）在本基金参与港股通交游中若香港联交所与内地交游所的证券交游服务公司之间 的报盘系统或者通讯链路出现故障，可能导致 15 分钟以上不行申报和根除申报的交游中断 风险；   （4）存在港股通香港结算机构因极点情况下无法托付证券和资金的结算风险；另外港 股通境内结算实施分级结算原则，本基金可能靠近以下风险：（一）因结算参与东谈主未完成与 中国结算的聚首交收，导致本基金应收资金或证券被暂不托付或处置；（二）结算参与东谈主对 本基金出现交收背约导致本基金未能取得应收证券或资金；（三）结算参与东谈主向中国结算发 送的揣度本基金的证券划付指示有误的导致本基金权益受损；（四）其他因结算参与东谈主未遵 守关系业务王法导致本基金利益受到毁伤的情况。                     第 97 页 共 141 页   二十五、投资于存托凭证的风险   本基金的投资范围包括存托凭证，本基金将靠近存托凭证价钱大幅波动甚而出现较大亏 损的风险，以及与存托凭证刊行机制关系的风险，包括存托凭证持有东谈主与境外基础证券刊行 东谈主的鞭策在法律地位、享有权力等方面存在互异可能激勉的风险；存托凭证持有东谈主在分红派 息、运用表决权等方面的特殊安排可能激勉的风险；存托契约自动拘谨存托凭证持有东谈主的风 险；因多地上市变成存托凭证价钱互异以及波动的风险；存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险； 存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在持续信息露出监管方面与境内可 能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。   二十六、自动算帐的风险   基金存续期内，一语气 50 个就业日出现基金份额持有东谈主数目不悦二百东谈主或者基金资产净 值低于五千万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产算帐并圮绝，且无需召 开基金份额持有东谈主大会。因此本基金有靠近自动算帐的风险。   二十七、管理风险与操格调险   基金管理东谈主、基金托管东谈主等关系当事东谈主的业务发展气象、东谈主员配备、管理水平与里面控 制等对基金收益水平存在影响。因业务推广过快、行业内过度竞争、对主要业务东谈主员过度依 赖等可能会产生影响投资东谈主利益的风险。   关系当事东谈主在业务各方法操作过程中，可能因里面抑遏存在残障或者东谈主为身分变成操作 症结或违犯操作规程等引致风险，举例，申购、赎回清单编制症结、越权违法交游、诓骗行 为及交游症结等风险。   二十八、时候风险   在本基金的投资、交游、服务与后台运作等业务过程中，可能因为时候系统的故障或差 错导致投资东谈主的利益受到影响。这种时候风险可能来自基金管理东谈主、基金托管东谈主、证券交游 所、登记机构及销售代理机构等。   二十九、不可抗力   干戈、天然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管理东谈主、基金托 管东谈主、证券交游所、登记机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法平方就业，从而影响基 金的各项业务按平方时限完成。                    第 98 页 共 141 页   第十九部分       基金合同的变更、圮绝与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例章程和基金合同约定可不经 基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意并履行适当次序后变 更并公告。 后按章程在章程媒介公告。   二、《基金合同》的圮绝事由   有下列情形之一的，经履行关系次序后，《基金合同》应当圮绝： 连络的；   三、基金财产的算帐 组，基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 《证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组可 以聘用必要的就业主谈主员。 勉、尽责地履行基金合同和托管契约章程的义务，帮手基金份额持有东谈主的正当权益。 现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》圮绝情形出刻下，由基金财产算帐小组统一汲取基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；                    第 99 页 共 141 页   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申报；   （5）聘用司帐师事务所对算帐申报进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐申报出具法 律意见书；   （6）将算帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的系数合理用度，算帐 用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配有计算，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分配。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的揣度紧要事项须实时公告；基金财产算帐申报经安妥《证券法》章程的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐申报报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产算帐小组进行公告， 基金财产算帐小组应当将算帐申报登载在章程网站上，并将算帐申报辅导性公告登载在章程 报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及揣度文献由基金托管东谈主保存 20 年以上，法律法例或监管王法另有 章程的除外。                   第 100 页 共 141 页          第二十部分        基金合同的内容选录   一、基金份额持有东谈主、基金管理东谈主和基金托管东谈主的权力、义务   （一）基金份额持有东谈主的权力与义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基金合同》确当事东谈主， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主手脚《基金合同》当事东谈主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者拜托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开露出的基金信息贵寓；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权力。 限于：   （1）崇拜阅读并顺从《基金合同》、招募说明书等信息露出文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）保重基金信息露出，实时运用权力和履行义务；   （4）缴纳基金认购款项、申购对价及法律法例和《基金合同》所章程的用度；                    第 101 页 共 141 页   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏空或者《基金合同》圮绝的有限使命；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）实行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金管理东谈主的权力与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤独运用并管理基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例章程或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及揣度法律章程监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违犯了《基 金合同》及国度揣度法律章程，应呈报中国证监会和其他监管部门，并选用必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系步履进行监督和处理；   （9）担任或托福其他安妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基 金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及揣度法律章程决定基金收益的分配有计算；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司运用鞭策权力，为基金的利益运用因基 金财产投资于证券所产生的权力；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资和转融通证券出借 业务；   （14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益运用诉讼权力或者实施其他法 律步履；                    第 102 页 共 141 页   （15）取舍、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；   （16）在安妥揣度法律、法例、关系证券交游所及登记机构关系业务王法的章程及基金 合同的前提下，制订和诊治揣度基金认购、申购、赎回等业务王法；   （17）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权力。   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以敦朴信用、严慎发愤的原则管理和运用基金财产；   （4）配备满盈的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的策划方式 管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东谈主的财产彼此孤独，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他揣度章程外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选用适当合理的措施使计较基金份额认购价钱、申购对价、赎回对价的方法安妥 《基金合同》等法律文献的章程，按揣度章程计较并公告基金净值信息，确定基金份额申购、 赎回对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申报；   （10）编制季度申报、中期申报和年度申报；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他揣度章程，履行信息露出及申报义务；   （12）保守基金买卖阴私，不泄露基金投资策动、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》偏激他揣度章程另有章程外，在基金信息公开露出前应予守密，不向他东谈主泄露，向审 计、法律等外部专科照顾人提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配有计算，实时向基金份额持有东谈主分配基金 收益；                  第 103 页 共 141 页   （14）按章程受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他揣度章程召集基金份额持有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产管理业务行为的司帐账册、报表、记录和其他关系贵寓，保 存期限不低于法律法例章程的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在章程时期发出，况兼保证投资者 八成按照《基金合同》章程的时期和方式，随时查阅到与基金揣度的公开贵寓，并在支付合 理成本的条件下得到揣度贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和分配；   （19）靠近驱散、照章被根除或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监会并通告基金 托管东谈主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益时，应 当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》变成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理揣度基金事务的行 为承担使命；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益运用诉讼权力或实施其他法律步履；   （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行收效，基金 管理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后   （25）实行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （三） 基金托管东谈主的权力与义务   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全支撑基金财 产；                    第 104 页 共 141 页   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例章程或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违犯《基金合同》及 国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成紧要损失的情形，有权呈报中国证 监会，并选用必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关系市集王法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办 理证券交游资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权力。   （1）以敦朴信用、发愤尽责的原则持有并安全支撑基金财产；   （2）成就专诚的基金托管部门，具有安妥要求的营业时局，配备满盈的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托劳动宜；   （3）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产彼此孤独；对 所托管的不同的基金分别成就账户，孤独核算，分账管理，保证不同基金之间在账户成就、 资金划拨、账册记录等方面彼此孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他揣度章程外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）支撑由基金管理东谈主代表基金签订的与基金揣度的紧要合同及揣度凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖阴私，除《基金法》、《基金合同》偏激他揣度章程另有章程外， 在基金信息公开露出前赐与守密，不得向他东谈主泄露，向审计、法律等外部专科照顾人提供的情 况除外；   （8）复核、审查基金管理东谈主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回对价；   （9）办理与基金托管业务行为揣度的信息露出事项；                 第 105 页 共 141 页   （10）对基金财务司帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具意见，说明基金管理 东谈主在各遑急方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；若是基金管理东谈主有未实行《基 金合同》章程的步履，还应当说明基金托管东谈主是否选用了适当的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关系贵寓，保存期限不低于法 律法例章程的最低期限；   （12）从基金管理东谈主或其托福的登记机构处吸收并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按章程制作关系账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或揣度章程向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回对价的 现款部分；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他揣度章程，召集基金份额持有东谈主大会或配 合基金管理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和分配；   （18）靠近驱散、照章被根除或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监会和银行监管 机构，并通告基金管理东谈主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，愉快担补偿使命，其补偿使命不因其 退任而免除；   （20）按章程监督基金管理东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基金管 理东谈主因违犯《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金管理东谈主追偿；   （21）实行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的次序和王法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主办有的每一基金份额领有平等的投票权。   若以本基金为目的 ETF，且基金管理东谈主和基金托管东谈主与本基金基金管理东谈主和基金托管东谈主 一致的献媚基金的基金合同收效，鉴于本基金和献媚基金的关系性，献媚基金的基金份额持 有东谈主不错凭所持有的献媚基金的基金份额平直出席本基金的基金份额持有东谈主大会或者拜托 代表出席本基金的基金份额持有东谈主大会并参与表决。在计较参会份额和票数时，献媚基金基 金份额持有东谈主办有的享有表决权的参会份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有东谈主大会                   第 106 页 共 141 页 的权益登记日，献媚基金持有本基金份额的总额乘以该持有东谈主所持有的献媚基金份额占献媚 基金总份额的比例，计较结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。献媚基金折算为本基金 后的每一参会份额和本基金的每一参会份额领有平等的投票权。   献媚基金的基金管理东谈主不应以献媚基金的口头代表献媚基金的全体基金份额持有东谈主以 本基金的基金份额持有东谈主的身份运用表决权，但可接受献媚基金的特定基金份额持有东谈主的委 托以献媚基金的基金份额持有东谈主代理东谈主的身份出席本基金的基金份额持有东谈主大会并参与表 决。   献媚基金的基金管理东谈主代表献媚基金的基金份额持有东谈主提议召开或召集本基金份额持 有东谈主大会的，须先奉命献媚基金基金合同的约定召开献媚基金的基金份额持有东谈主大会，献媚 基金的基金份额持有东谈主大会决定提议召开或召集本基金份额持有东谈主大会的，由献媚基金的基 金管理东谈主代表献媚基金的基金份额持有东谈主提议召开或召集本基金份额持有东谈主大会。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   法律法例或监管机构对基金份额持有东谈主大会另有章程的，从其章程。   （一）召开事由 的，应当召开基金份额持有东谈主大会：   （1）圮绝《基金合同》；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）蜕变基金运作方式；   （5）诊治基金管理东谈主、基金托管东谈主的酬劳程序；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资目的、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会次序；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或整个持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东谈主（以 基金管理东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就归拢事项书面要求召开基金份额持有东谈主 大会；                    第 107 页 共 141 页   （12）对基金合同当事东谈主权力和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）圮绝基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交游所圮绝上市的情形 除外；   （14）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额持有东谈主大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额持 有东谈主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）诊治本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式或诊治基金份额类别成就、 对基金份额分类办法及王法进行诊治；   （3）因相应的法律法例、深圳证券交游所或者登记机构的关系业务王法发生变动而应 当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东谈主权力义务关系发生紧要变化；   （5）在法律法例和中国证监会允许范围内诊治揣度基金申购、赎回、交游、转托管、 非交游过户等业务的王法；   （6）经履行关系次序后，基金推出新业务或服务；   （7）本基金的献媚基金选用其他方式参与本基金的申购赎回；   （8）诊治基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；诊治申购赎回清单的内容， 诊治申购赎回清单计较和公告时期或频率；   （9）进行基金份额的拆分与合并；   （10）召募并管理以本基金为目的 ETF 的献媚基金、在其他证券交游所上市；   （11）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 集。                   第 108 页 共 141 页 议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知基金托管 东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不 召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之 日起 60 日内召开并见知基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 额持有东谈主大会，应当向基金管理东谈主提议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提 出版面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提 出提议的基金份额持有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见知基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或整个代表基金份额 10%以上（含 东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻碍、干 扰。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的通告时期、通告内容、通告方式 额持有东谈主大分解知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事次序和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福评释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时期和地点；   （5）会务常设揣度东谈主姓名及揣度电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；                   第 109 页 共 141 页   （7）召集东谈主需要通告的其他事项。 基金份额持有东谈主大会所选用的具体通讯方式、托福的公证机关偏激揣度方式和揣度东谈主、表决 意见寄交的截止时期和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通告基金管理东谈主到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面通告基金管理东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的 计票进行监督的，不影响表决意见的计票效能。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法例、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金管理东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开会同期安妥以下条件时，不错进行 基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主办有基金份 额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福评释安妥法律法例、                          《基金合同》和会议通告的章程， 况兼持有基金份额的凭证与基金管理东谈主办有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证浮现，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召 集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 东谈主大会公告载明的其他方式在表决截止日以前投递至召集东谈主指定的地址。通讯开会应以书面 方式或持有东谈主大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期安妥以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：                   第 110 页 共 141 页   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通告后，在 2 个就业日内一语气公布关系 辅导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通告基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（若是基金托管东谈主 为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会议通告章程的方式收取基金份额持 有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金管理东谈主经通告不参加收取表决意见的，不影响表决效能；   （3）本东谈主平直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的，基金份额持有东谈主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；   若本东谈主平直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见基金份额持有东谈主所持有的基金 份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会 召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新 召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主平直 出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见；   （4）上述第（3）项中平直出具表决意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具表决意 见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理东谈主出具的托福东谈主办 有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福评释安妥法律法例、《基金合同》和会议通 知的章程，并与基金登记机构记录相符。 话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式献媚的方式召开基金份额持有东谈主大会，基 金份额持有东谈主不错选拔书面、相聚、电话、短信或其他方式进行表决，或者选拔相聚、电话 或其他方式授权他东谈主代为出席会议并表决，会议次序比照现场开会和通讯方式开会的次序进 行。   （五）议事内容与次序   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例及《基金 合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持有东谈主大会筹商的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召齐集议的通告后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东谈主大会召开前实时公告。                   第 111 页 共 141 页   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最先由大会主办东谈主按照下列第（七）条章程次序确定和公布监票 东谈主，然后由大会主办东谈主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。大会主办东谈主为基金 管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主办大会的情况下，由基金托管东谈主 授权其出席会议的代表主办；若是基金管理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主办大 会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选 举产生别称基金份额持有东谈主手脚该次基金份额持有东谈主大会的主办东谈主。基金管理东谈主和基金托管 东谈主拒不出席或主办基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效能。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份评释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓名（或单元称号）和 揣度方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，最先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通告的表决截止日历后   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和格外决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以格外决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、监管机构另有章程或《基金合同》 另有约定外，蜕变基金运作方式、更换基金管理东谈主或者基金托管东谈主、圮绝《基金合同》、本 基金与其他基金合并以格外决议通过方为灵验。   基金份额持有东谈主大会选用记名方式进行投票表决。   选用通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖根据评释，不然提交安妥会议通 知中章程的阐述投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头安妥会议通告章程的表                  第 112 页 共 141 页 决意见视为灵验表决，表决意见恶浊不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主应当在会 议脱手后晓示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会天然 由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金管理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持 有东谈主大会的主办东谈主应当在会议脱手后晓示在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份 额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效能。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主办东谈主迅速公布计票 结果。   （3）若是会议主办东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 晓示表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东谈主应当进行重新盘货，重新盘货以 一次为限。重新盘货后，大会主办东谈主应当迅速公布重新盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的效能。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。                  第 113 页 共 141 页   基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起按章程在章程媒介上公告。若是选拔通讯方式进 行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实行收效的基金份额持有东谈主大会的决议。 收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管理东谈主、基金托管东谈主均有拘谨 力。   （九）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事次序、表决条件等规 定，但凡平直援用法律法例或监管王法的部分，如将来法律法例或监管王法修改导致关系内 容被取消或变更的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可平直对本部天职容 进行修改和诊治，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金合同的变更、圮绝与基金财产的算帐   （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例章程和基金合同约定可不 经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意并履行适当次序后 变更并公告。 后按章程在章程媒介公告。   （二）《基金合同》的圮绝事由   有下列情形之一的，经履行关系次序后，《基金合同》应当圮绝： 连络的；   （三）基金财产的算帐 组，基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。                    第 114 页 共 141 页 《证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组可 以聘用必要的就业主谈主员。 勉、尽责地履行基金合同和托管契约章程的义务，帮手基金份额持有东谈主的正当权益。 现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》圮绝情形出刻下，由基金财产算帐小组统一汲取基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申报；   （5）聘用司帐师事务所对算帐申报进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐申报出具法 律意见书；   （6）将算帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的系数合理用度，算帐 用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配有计算，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分配。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的揣度紧要事项须实时公告；基金财产算帐申报经安妥《证券法》章程的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐申报报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产算帐小组进行公告，                    第 115 页 共 141 页 基金财产算帐小组应当将算帐申报登载在章程网站上，并将算帐申报辅导性公告登载在章程 报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及揣度文献由基金托管东谈主保存 20 年以上，法律法例或监管王法另有 章程的除外。   四、争议的处理   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》揣度的一切争议，如不肯 或者不行通过协商、联合惩处的，应当将争议提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会），按 照深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。 仲裁裁决是末端的，对各方当事东谈主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度、讼师费 用由败诉方承担。   争议处理期间，基金管理东谈主、基金托管东谈主应坚守基金管理东谈主和基金托管东谈主的职责，各自 延续诚挚、发愤、尽责地履行基金合同和基金托管契约章程的义务，帮手基金份额持有东谈主的 正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门格外行政区和 台湾地区法律）统带。   五、基金合同存放地和投资东谈主取得基金合同的方式   本基金合同可印制成册，供投资东谈主在基金管理东谈主、基金托管东谈主、代销机构的办公时局查 阅。                  第 116 页 共 141 页        第二十一部分            基金托管契约的内容选录 一、托管契约当事东谈主 （一）基金管理东谈主（或称“管理东谈主”） 称号：博时基金管理有限公司 住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层 办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 21 层 邮政编码：518046 法定代表东谈主：江晨曦 成立时期： 1998 年 7 月 13 日 批准成就机关：中国证券监督管理委员会 批准成就文号：中国证监会证监基字【1998】26 号 组织体式：有限使命公司 注册成本：2.5 亿元东谈主民币 存续期间：持续策划 策划范围：基金召募；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。 （二）基金托管东谈主（或称“托管东谈主”） 称号：国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六楼至二十六楼 办公地址：深圳市福田区福华整个 125 号国信金融大厦 19 楼 邮政编码：518001 法定代表东谈主：张纳沙 成立时期：1994 年 6 月 30 日 批准成就机关和批准成就文号：中国东谈主民银行、银复【1994】162 号 基金托管业务批准文号：证监许可[2013]1666 号 组织体式：股份有限公司 注册成本：东谈主民币 961242.9377 万元 存续期间：持续策划                         第 117 页 共 141 页   策划范围：证券经纪；证券投资辩论；与证券交游，证券投资行为揣度的财务照顾人；证 券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；金融家具代销； 为期货公司提供中间先容业务；证券投资基金托管业务；股票期权作念市；上市证券作念市交游。   二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金管理东谈主的投资步履运用监督权 投资对象进行监督。   本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。   为更好地杀青基金的投资目的，本基金可少量投资于照章刊行上市的非成份股（包括港 股通标的股票、主板、创业板偏激他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证）、债 券（包括国债、金融债、地方政府债、政府营救机构债券、企业债、公司债、可蜕变债券（含 可分离交游可转债）、可交换债券、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子等）、 国债期货、股指期货、股票期权、货币市集用具（包括银行进款、同行存单等）、债券回购、 资产营救证券以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须安妥中国证监 会的关系章程）。   本基金可根据法律法例的章程参与融资和转融通证券出借业务。未来在法律法例允许的 前提下，本基金可根据关系法律法例章程参与融券业务。   如法律法例或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理东谈主在履行适当次序后， 不错将其纳入本基金的投资范围。   本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的资产比例不低于基金资产 净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%；本基金每个交游日日终在扣除股指期货、股 票期权和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保持不低于交游保证金一倍的现款，其 中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、股票期权、国债期货及 其他金融用具的投资比例依照法律法例或监管机构的章程实行。   若法律法例的关系章程发生变更或监管机构允许，本基金管理东谈主在履行适当次序后，可 对上述资产配置比例进行诊治。 进行监督：   基金管理东谈主运用基金财产进行证券投资，顺从下列限制：                   第 118 页 共 141 页   （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的资产比例不低于基 金资产净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%；   （2）本基金每个交游日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交游 保证金后，应当保持不低于交游保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证 金和应收申购款等；   （3）本基金参与股指期货、国债期货交游依据下列程序建构组合： 在职何交游日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得突出基金持有的股票总市值的 20%； 在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得突出上一交游日基金资 产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，整个（轧差计较） 应当安妥基金合同对于股票投资比例揣度约定； 在职何交游日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得突出基金持有的债券总市值的 30%； 在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得突出上一交游日基金资 产净值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖 放洋债期货合约价值，整个（轧差计较）应当安妥基金合同对于债券投资比例的揣度约定； 不得突出基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的 政府债券）、资产营救证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；   （4）本基金持有的全部资产营救证券，其市值不得突出基金资产净值的 20％；   （5）本基金投资于归拢原始权益东谈主的种种资产营救证券的比例，不得突出基金资产净 值的 10％；   （6）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)资产营救证券的比例，不得突出该资产营救 证券领域的 10％；   （7）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于归拢原始权益东谈主的种种资产营救证券，不得 突出其种种资产营救证券整个领域的 10％；   （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产营救证券。基金持有资 产营救证券期间，若是其信用等级着落、不再安妥投资程序，应在评级报密告布之日起 3 个月内赐与全部卖出；                    第 119 页 共 141 页   （9）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不突出本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不突出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （10）本基金资产总值不得突出基金资产净值的 140%；   （11）本基金参与融资的，在职何交游日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价 证券市值之和，不得突出基金资产净值的 95%；   （12）本基金参与转融通证券出借交游应当安妥以下要求： 券应纳入《流动性风险管理章程》所述流动性受限证券的范围；   因证券市集波动、上市公司合并、基金领域变动等基金管理东谈主之外的身分致使基金投资 不安妥本条章程的，基金管理东谈主不得新增出借业务；   （13）基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权力金总额不得突出基金资产净值的 合约行权所需的全额现款或交游所王法招供的可冲抵股票期权保证金的现款等价物；未平仓 的股票期权合约面值不得突出基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘 数计较；基金投资股票期权应安妥基金合同约定的比例限制（如股票仓位、个股占比等）、 投资目的和风险收益特征；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得突出基金资产净值的 15%；因 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金管理东谈主之外的身分致使基金不安妥 该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （15）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （16）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除第（2）、（8）、（12）、（14）、（15）条外，因证券/期货市集波动、证券刊行 东谈主合并、基金领域变动、标的指数成份股诊治、标的指数成份股流动性限制、港股通额度不 足等基金管理东谈主之外的身分致使基金投资比例不安妥上述章程投资比例的，基金管理东谈主应当 在 10 个交游日内进行诊治，但中国证监会章程的特殊情形除外。                   第 120 页 共 141 页   基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例安妥基金合同 的揣度约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当安妥基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起脱手。   法律法例或监管部门取消或诊治上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行适当程 序后，则本基金投资不再受关系限制或按照诊治后的章程实行。 为进行监督：   根据法律法例的章程及《基金合同》的约定，本基金阻碍从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、主宰证券交游价钱偏激他不正派的证券交游行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程阻碍的其他行为。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏激控股鞭策、实践抑遏东谈主或者 与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当安妥基金的投资目的和投资策略，遵循基金份额持有东谈主利益优先原则，防御利益 松弛，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公谈合理价钱实行。关系交游必须预先 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与露出。紧要关联交游应提交基金管理东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项 进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或诊治上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行 适当次序后，则本基金投资不再受关系限制或按照诊治后的章程实行。   基金管理东谈主应预先向托管东谈主提供与本机构有控股关系的鞭策、与本机构有其他紧要锐利 关系的公司名单及揣度关联方刊行的证券名单。基金管理东谈主有使命确保关联交游名单的果然 性、准确性、好意思满性，并负责实时将更新后的名单发送给托管东谈主。                 第 121 页 共 141 页   基金参与转融通证券出借业务，基金管理东谈主应当顺从严慎策划的原则，配备时候系统和 专科东谈主员，制定科学合理的投资策略和风险管理轨制，完善业务经过，灵验防御和抑遏风险， 基金托管东谈主将对基金参与转融通证券出借业务进行监督与复核。   基金托管东谈主履行了监督职责，基金管理东谈主仍违犯法律法例章程或基金合同约定的投资禁 留步履而变成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担任何使命。 间债券市集进行监督。   基金管理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供安妥法律法例及行业程序的、经慎 重取舍的、本基金适用的银行间债券市集交游敌手名单并约定各交游敌手所适用的交游结算 方式。基金管理东谈主有使命确保实时将更新后的交游敌手名单发送给基金托管东谈主，不然由此造 成的损失应由基金管理东谈主承担。基金管理东谈主应严格按照交游敌手名单的范围在银行间债券市 场取舍交游敌手。基金托管东谈主监督基金管理东谈主是否按事前提供的银行间债券市集交游敌手名 单进行交游。在基金存续期间基金管理东谈主不错依期更新友游敌手名单，但应将诊治结果至少 提前一个就业日书面通告基金托管东谈主。新名单确定前已与本次剔除的交游敌手所进行但尚未 结算的交游，仍应按照契约进行结算。如基金管理东谈主根据市集需要临时诊治银行间债券交游 敌手名单及结算方式的，应向基金托管东谈主书面说明事理，并在与交游敌手发生交游前 1 个交 易日内与基金托管东谈主协商惩处。   基金管理东谈主负责对交游敌手的资信抑遏，按银行间债券市集的交游王法进行交游，并负 责惩处因交游敌手不履行合同而变成的纠纷及损失，基金托管东谈主不承担由此变成的相应法律 使命及损失。若未践约的交游敌手在基金托管东谈主与基金管理东谈主确定的时期前仍未承担背约责 任偏激他关系法律使命的，基金管理东谈主不错对相应损失先行赐与承担，然后再向关系交游对 手追偿。基金托管东谈主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主 过后发现基金管理东谈主莫得按照预先约定的交游敌手进行交游时，基金托管东谈主应实时提醒基金 管理东谈主，基金托管东谈主不承担由此变成的相应损结怨使命。   基金投资银行进款的，基金管理东谈主应根据法律法例的章程及基金合同的约定，确定安妥 条件的系数进款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投资银行 进款的交游敌手是否按进款银行名单交游进行监督。如基金管理东谈主未向基金托管东谈主提供安妥 条件的进款银行名单，基金托管东谈主有权不合基金投资银行进款的交游敌手进行监督。                  第 122 页 共 141 页   （二）基金托管东谈主应根据揣度法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金资产净值 计较、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分配、关系 信息露出、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐扬数据等进行监督和核查。   （三）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的投资运作偏激他运作违犯《基金法》、                                   《基金合同》、 基金托管契约偏激他揣度章程时，有权实时以书面体式通告基金管理东谈主限期纠正，基金管理 东谈主收到通告后应实时查对，并以书面体式向基金托管东谈主发出回函，进行解释或举证。   基金管理东谈主对基金托管东谈主通告的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主有权申报中 国证监会。   对于依据交游次序尚未成交的且基金托管东谈主在交游前八成监控的投资指示，基金托管东谈主 发现该投资指示违犯法律法例章程或者违犯《基金合同》约定的，应当拒却实行，立即通告 基金管理东谈主，并有权向中国证监会申报。   对于必须于估值完成后方可获知的监控目的或依据交游次序已经收效的投资指示，基金 托管东谈主发现该投资指示违犯法律、行政法例和其他揣度章程，或者违犯《基金合同》约定的， 应当立即通告基金管理东谈主，并有权申报中国证监会。   基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在章程时期内复兴基金托 管东谈主并改正，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法律法例要求需 向中国证监会报送基金监督申报的，基金管理东谈主应积极配合提供关系数据贵寓和轨制等。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主有紧要违法步履，有权立即申报中国证监会，同期通告基金 管理东谈主限期纠正。   基金管理东谈主无正派事理，拒却、阻碍基金托管东谈主根据本契约章程运用监督权，或选用拖 延、诓骗等技能妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提议书面警告仍不 改正的，基金托管东谈主应申报中国证监会。   三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   根据揣度法律法例、《基金合同》及本契约章程，基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职 责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主安全支撑基金财产、开设基金财产的资金账户、 证券账户等投资所需账户、复核基金管理东谈主计较的基金资产净值和基金份额净值，根据基金 管理东谈主指示办理算帐交收、关系信息露出和监督基金投资运作等步履。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执 行或无故蔓延实行基金管理东谈主的灵验资金划拨指示、违犯约定泄露基金投资信息等违犯《基                 第 123 页 共 141 页 金法》、《基金合同》、本托管契约偏激他揣度章程时，基金管理东谈主应实时以书面体式通告 基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到通告后应实时查对阐述并以书面体式向基金管理东谈主发 出回函。在限期内，基金管理东谈主有权随时对通告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正，基金 托管东谈主须赐与协助配合。基金托管东谈主对基金管理东谈主通告的违法事项未能在限期内纠正的，基 金管理东谈主应申报中国证监会。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违法步履，应立即申报中国证监会，同期通告基金托 管东谈主限期纠正。   基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查步履，包括但不限于：提交关系贵寓以供基金 管理东谈主核查托管财产的好意思满性和果然性，在章程时期内复兴基金管理东谈主并改正。   基金托管东谈主无正派事理，拒却、阻碍基金管理东谈主根据本契约章程运用监督权，或选用拖 延、诓骗等技能妨碍基金管理东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金管理东谈主提议警告仍不改正 的，基金管理东谈主应申报中国证监会。   四、基金财产的支撑   （一）基金财产支撑的原则 分、分配基金的任何财产。 他基金的托管业求实行严格的分账管理，孤独核算，确保基金财产的好意思满与孤独。 定支撑基金财产。 揣度当事东谈主确定到账日历并通告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金托管东谈主处的，基 金托管东谈主应实时通告基金管理东谈主。由此给基金财产变成损失的，基金管理东谈主应负责向揣度当 事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主有义务在合理且必要的范围内配合基金管理东谈主进行追 偿，但对此不承担使命。   （二）召募资金的考据                    第 124 页 共 141 页   召募期的认购资金存入专诚账户。基金召募期满或基金住手召募时，召募的基金份额总 额、基金召募金额、基金份额持有东谈主东谈主数安妥《基金法》、《运作办法》等揣度章程后，基 金管理东谈主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为基金开立的资产托管账 户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具阐述文献。由基金管理东谈主聘用安妥《中华东谈主民共和国 证券法》章程的司帐师事务所进行验资，出具验资申报，出具的验资申报应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名灵验。   若基金召募期限届满，未能达到基金备案的条件，由基金管理东谈主在登记机构及发售代理 机构的协助下，按章程办理退款事宜。   （三）基金资金账户的开立和管理   基金托管东谈主应以本基金口头在具有托管阅历的买卖银行开立基金资金账户（托管账户）， 托管账户称号以实践开立为准，并根据基金管理东谈主正当合规的指示办理资金收付，本基金的 银行预留印鉴由托管东谈主支撑和使用。基金管理东谈主保证本基金的一切货币相差行为，包括但不 限于支付基金收益等，均需通过本基金资金账户进行。   基金托管东谈主和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基 金的任何银行账户进行本基金业务除外的行为。   基金资金账户的管理当安妥《东谈主民币银行结算账户管理办法》、                              《现款管理暂行条例》、 《东谈主民币利率管理章程》、《利率管理暂行章程》、《支付结算办法》以及银行业监督管理 机构的其他章程。   基金托管东谈主应严格管理基金在基金托管东谈主处开立的基金资金账户、定时核查基金资金账 户余额。   （四）基金证券账户与证券交游资金账户的开设和管理   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限使命公司开设 证券账户。   基金管理东谈主为基金财产在证券经纪商开立证券交游资金账户，用于基金财产证券交游结 算资金的存管、记录交游结算资金的变动明细以及场内证券交游算帐，并与基金托管东谈主开立 的基金托管专户建立第三方存管关系。证券经纪商根据关系法律法例、范例性文献为本基金 开立关系资金账户并按照该证券经纪商开户的经过和要求与基金管理东谈主签订关系契约。                  第 125 页 共 141 页   交游所证券交游资金选拔第三方存管模式，即用于证券交游结算资金全额存放在基金管 理东谈主为基金开设的证券交游资金账户中，场内的证券交游资金算帐由基金管理东谈主所取舍的证 券公司负责。   基金证券账户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金管理 东谈主不得出借和未经对方书面同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何证券 账户进行本基金业务除外的行为。   （五）债券托管账户的开立和管理   《基金合同》收效后，基金管理东谈主负责以基金的口头肯求并取得插足世界银行间同行拆 借市集的交游阅历，并代表基金进行交游；基金托管东谈主负责根据中国东谈主民银行、银行间市集 登记结算机构的揣度章程，在银行间市集登记结算机构开立债券托管账户，持有东谈主账户和资 金结算账户，并由基金托管东谈主负责基金的债券的后台阐述及资金的算帐。   （六）其他账户的开设和管理   在本托管契约签订日之后，本基金被允许从事安妥法律法例章程和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时，若是波及关系账户的开设和使用，由基金管理东谈主协助托管东谈主根 据揣度法律法例的章程和《基金合同》的约定，开立揣度账户。该账户按揣度王法使用并管 理。   法律法例等揣度章程对关系账户的开立和管理另有章程的，从其章程办理。   （七）基金财产投资的揣度什物证券、银行依期进款存单等有价凭证的支撑   基金财产投资的揣度什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的支撑库；其中什物证券 也可存入中央国债登记结算有限使命公司、中国证券登记结算有限使命公司、银行间市集清 算所股份有限公司或单子营业中心的代支撑库。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据 基金管理东谈主的正派指示办理。属于基金托管东谈主实践灵验抑遏下的什物证券及银行依期进款存 单等有价凭证在基金托管东谈主支撑期间的损坏、灭失，由此产生的使命应由基金托管东谈主承担。 基金托管东谈主对基金托管东谈主除外机构实践灵验抑遏的有价凭证不承担支撑使命。   （八）与基金财产揣度的紧要合同的支撑   由基金管理东谈主代表基金签署的与基金揣度的紧要合同的原件分别应由基金托管东谈主、基金 管理东谈主支撑。除本契约另有约定外，基金管理东谈主在代表基金签署与基金揣度的紧要合同期应 保证持有两份以上的原本，以便基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份原本的原件。基金 管理东谈主在合同签署后 5 个就业日内通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金                   第 126 页 共 141 页 托管东谈主处。合同原件应存放于基金管理东谈主和基金托管东谈主各自文献支撑部门，保存期限按照法 律法例的章程实行。   对于无法取得二份以上的原本的，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业务章的合 同传真件并保证其果然性偏激与原件的完全一致性，未经两边协商或未在合同约定范围内， 合同原件不得升沉。   五、基金资产净值计较和司帐核算   （一）基金资产净值的计较、复核的时期和次序   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个估值日，基金资产净值除以对应日历的基金份额的余额数目计 算，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金管理东谈主不错成就大额赎回情形下的 净值精度济急诊治机制。国度另有章程的，从其章程。   基金管理东谈主应每个估值日对基金资产估值。但基金管理东谈主根据法律法例或基金合同的规 定暂停估值时除外。估值原则应安妥《基金合同》、《证券投资基金司帐核算业务指挥》、 《企业司帐准则》偏激他法律、法例的章程。基金资产净值和基金份额净值由基金管理东谈主负 责计较，基金托管东谈主负责进行复核。基金管理东谈主应于每个就业日交游结果后计较当日的基金 资产净值和基金份额净值并以两边招供的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结 果复核阐述后以两边招供的方式发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值按约定赐与公 布。   根据《基金法》，基金净值计较和基金司帐核算的主要义务由基金管理东谈主承担，基金管 理东谈主计较并公告基金净值，基金托管东谈主复核、审查基金管理东谈主计较的基金净值。因此，本基 金的司帐使命方是基金管理东谈主，就与本基金揣度的司帐问题，如经关系各方在平等基础上充 分筹商后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理东谈主对基金净值信息的计较结果对外赐与公 布。法律法例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项，按国度最新章程估值。   （二）基金资产估值方法   本基金的估值日为本基金关系的证券、期货交游时局的交游日以及国度法律法例章程需 要对外露出基金净值的非交游日。                   第 127 页 共 141 页   基金所领有的股票（含存托凭证）、债券、国债期货合约、股指期货合约、股票期权合 约、资产营救证券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   基金管理东谈主在确定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应安妥《企业司帐准则》、 监管部门揣度章程。   （一）对存在活跃市集且八成获取同样资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加诊治地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应选拔最近交游日的 报价确定公允价值。有充足根据标明估值日或最近交游日的报价不行果然反应公允价值的， 支吾报价进行诊治，确定公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值时候中辩论不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，若是该限制 是针对资产持有者的，那么在估值时候中不应将该限制手脚特征辩论。此外，基金管理东谈主不 应试虑因其大批持有关系资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应选拔在当前情况下适用况兼有满盈可利用数据 和其他信息营救的估值时候确定公允价值。选拔估值时候确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯独在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   本基金的估值方法为：   （1）证券交游所上市的有价证券的估值 盘价）确定公允价值；估值日无交游的，且最近交游日后未发生影响公允价值计量的紧要事 件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如有充足根据标明估值日或最近交游日的市价 不行果然反应公允价值的，支吾市价进行诊治，确定公允价钱； 值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值价估值，具体估值机构由基金管理东谈主与基金 托管东谈主另行协商约定；                    第 128 页 共 141 页 息得到的净价确定公允价值；估值日莫得交游的，且最近交游日后未发生影响公允价值计量 的紧要事件的，按最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应计利息得到的净价 进行估值。如有充足根据标明估值日或最近交游日的收盘价不行果然反应公允价值的，支吾 收盘价进行诊治，确定公允价钱；   交游所上市实行全价交游的固收品种（可转债除外），录取第三方估值机构提供的估值 价进行估值；   （2）处于未上市期间的有价证券应永别如下情况处理： 估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 行股票、初度公开刊行股票时公司鞭策公开发售股份、通过巨额交游取得的带限售期的股票 等（不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等流畅受限股票），按监管机构或行 业协会揣度章程确定公允价值。   （3）对世界银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未运用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不 存在昭着互异、未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）归拢证券同期在两个或两个以上市集交游的，按证券所处的市集分别估值。   （5）资产营救证券的估值 量公允价值的情况下，按成本估值。 估值净价确定公允价值。                    第 129 页 共 141 页   （6）本基金投资国债期货、股指期货合约，一般以估值当日结算价确定公允价值，估 值当日无结算价的，且最近交游日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，选拔最近交游 日结算价估值。   （7）本基金投资股票期权，根据关系法律法例以及监管部门的章程估值。   （8）本基金参与融资或转融通证券出借业务的，将按照法律法例及行业协会的关系规 定进行估值。   （9）汇率   本基金外币资产价值计较中，波及主要货币对东谈主民币汇率的，应当以基金估值日中国东谈主 民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价或其他不错反应公允价值的汇率进行估值。   （10）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交游的股票实行。   （11）如有可信根据标明按上述方法进行估值不行客不雅反应其公允价值的，基金管理东谈主 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。   （12）关系法律法例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项，按国度最 新章程估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、次序及关系法 律法例的章程或者未能充分帮手基金份额持有东谈主利益时，应立即通告对方，共同查明原因， 两边协商惩处。   根据揣度法律法例，基金资产净值计较和基金司帐核算的义务由基金管理东谈主承担。本基 金的基金司帐使命方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金揣度的司帐问题，如经关系各方 在平等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理东谈主对基金净值的计较结果 对外赐与公布。   （1）基金管理东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第（11）项进行估值时，所变成的舛误不 手脚基金资产估值症结处理。   （2）由于不可抗力原因，或证券/期货交游所、证券经纪公司或登记结算公司或标的指 数供应商等级三方机构发送的数据症结等原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然已经选用必要、 适当、合理的措施进行查验，可是未能发现该症结的，由此变成的基金资产估值症结，基金 管理东谈主和基金托管东谈主免除补偿使命，但基金管理东谈主和基金托管东谈主应当积极选用必要的措施消 除或缩小由此变成的影响。                   第 130 页 共 141 页   （三）估值差错处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将选用必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值症结时，视为基金份额净值 症结。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的过失变成估值症结，导致其他当事东谈主遭受损失的，过失的使命东谈主应当对由于该 估值症结遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的平直经济损失按下述“估值症结处理原则”给予赔 偿，承担补偿使命。   上述估值症结的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值症结已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值症结使命方应实时谐和各方， 实时进行更正，因更正估值症结发生的用度由估值症结使命方承担；由于估值症结使命方未 实时更正已产生的估值症结，给当事东谈主变成损失的，由估值症结使命方对平直损失承担补偿 使命；若估值症结使命方已经积极谐和，况兼有协助义务确当事东谈主有满盈的时期进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿使命。估值症结使命方支吾更正的情况向揣度当事东谈主进行确 认，确保估值症结已得到更正。   （2）估值症结的使命方对揣度当事东谈主的平直损失负责，不合迤逦损失负责，况兼仅对 估值症结的揣度平直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值症结而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值症结 使命方仍支吾估值症结负责。若是由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利 变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值症结使命方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权力；若是取得 欠妥得利确当事东谈主已经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经取得的补偿 额加上已经取得的欠妥得利返还的总和突出其实践损失的差额部分支付给估值症结使命方。   （4）估值症结诊治选拔尽量收复至假定未发生估值症结的正确情形的方式。                   第 131 页 共 141 页   估值症结被发现后，揣度确当事东谈主应当实时进行处理，处理的次序如下：   （1）查明估值症结发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值症结发生的原因确定 估值症结的使命方；   （2）根据估值症结处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值症结变成的损失进行评估；   （3）根据估值症结处理原则或当事东谈主协商的方法由估值症结的使命方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值症结处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值症结的更正向揣度当事东谈主进行阐述。   （1）基金份额净值计较出现症结时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并选用合理的措施留心损失进一步扩大。   （2）症结偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；症结偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）基金管理东谈主和基金托管东谈主由于各自时候系统成就而产生的净值计较尾差，以基金 管理东谈主计较结果为准。   （4）前述内容如法律法例或者监管部门另有章程的，从其章程。若是行业另有通行作念 法，基金管理东谈主和基金托管东谈主应本着平等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。   （四）基金账册的建立   基金管理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》收效后，应按照两边约定的归拢记账方法和会 计处理原则，分别独随即成就、记录和支撑本基金的全套账册，对两边各自的账册依期进行 查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金管理 东谈主的处理方法为准。   经对账发现两边的账目存在不符的，基金管理东谈主和基金托管东谈主必须实时查明原因并纠正， 保证两边平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影 响到基金净值信息的计较和公告的，以基金管理东谈主的账册为准。   （五）基金依期申报的编制和复核   基金财务报表由基金管理东谈主和基金托管东谈主分别孤独编制。月度报表的编制，应于每月晦 了后 5 个就业日内完成。                    第 132 页 共 141 页   《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金管理东谈主应当在三个 就业日内，更新基金招募说明书并登载在章程网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的， 基金管理东谈主至少每年更新一次。基金圮绝运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明书；基 金管理东谈主应当在季度结果之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度申报，将季度申报登载 在章程网站上，并将季度申报辅导性公告登载在章程报刊上；基金管理东谈主应当在上半年结果 之日起两个月内，编制完成基金中期申报，将中期申报登载在章程网站上，并将中期申报提 示性公告登载在章程报刊上；基金管理东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年 度申报，将年度申报登载在章程网站上，并将年度申报辅导性公告登载在章程报刊上。基金 年度申报中的财务司帐申报应当经过安妥《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所审 计。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度申报、中期申报或者 年度申报。   基金管理东谈主在月度报表完成当日，以加密传真、加密电子邮件或两边约定的其他等方式 将揣度报表提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 3 个就业日内进行复核，并将复核结果实时 书面通告基金管理东谈主。基金管理东谈主在季度申报完成当日，将揣度申报提供基金托管东谈主复核， 基金托管东谈主在收到后 7 个就业日内进行复核，并将复核结果书面通告基金管理东谈主。基金管理 东谈主在中期申报完成当日，将揣度申报提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 30 日内进 行复核，并将复核结果书面通告基金管理东谈主。基金管理东谈主在年度申报完成当日，将揣度申报 提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 45 日内复核，并将复核结果书面通告基金管理 东谈主。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行诊治，诊治以两边招供的账务处理方式为准。查对无误后，基金托管东谈主在 基金管理东谈主提供的申报上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务章的复核意见书，两边各自留 存一份。若是基金管理东谈主与基金托管东谈主不行于应当发布公告之日之前就关系报抒发成一致， 以基金管理东谈主的意见为准，基金管理东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，由此变成的损 失由基金管理东谈主承担补偿使命，基金托管东谈主不负补偿使命，基金托管东谈主有权就关系情况报中 国证监会备案。   基金托管东谈主在对财务司帐申报、季度申报、中期申报或年度申报复核罢了后，需向基金 管理东谈主进行书面或电子阐述，以备有权机构对关系文献审核时辅导。                  第 133 页 共 141 页   （六）暂停估值的情形 业时； 值时候仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金管理东谈主应当 暂停估值；   六、基金份额持有东谈主名册的支撑   基金管理东谈主和基金托管东谈主须分别妥善支撑基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的 内容必须包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册由基金的基金登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和支撑，基金管 理东谈主和基金托管东谈主应按照现在关系王法分别支撑基金份额持有东谈主名册。支撑方式不错选拔电 子或文档的体式。支撑期限不低于法定最低期限。   基金托管东谈主以电子版体式妥善支撑基金份额持有东谈主名册，并依期备份，保存期限不低于 法定最低期限。基金托管东谈主不得将所支撑的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务除外的其 他用途，并应顺从守密义务。   若基金管理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善支撑基金份额持有东谈主名册，应按揣度 法例章程各自承担相应的使命。   七、争议惩处方式   对于因《托管契约》的签订、内容、履行息争释而产生的或与《托管契约》揣度的争议， 两边当事东谈主应尽量通过协商、联合阶梯惩处。不肯或者不行通过协商、联合方式惩处的，应 当将争议提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会），根据深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会） 届时灵验的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是末端性的，对两边当事东谈主均 具有拘谨力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁费和讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守各自的职责，延续诚挚、发愤、尽责地履行本契约规 定的义务，帮手基金份额持有东谈主的正当权益。   《托管契约》受中国法律（为本契约之目的，不含港澳台立法）统带从其解释。   八、基金托管契约的变更、圮绝与基金财产的算帐                    第 134 页 共 141 页   （一）托管契约的变更与圮绝   本契约两边当事东谈主经协商一致并履行适当次序后，不错对契约的内容进行变更。变更后 的托管契约，其内容不得与《基金合同》的章程有任何松弛。   发生以下情况，本托管契约圮绝：   （1）《基金合同》圮绝；   （2）基金托管东谈主驱散、照章被根除、歇业或有其他基金托管东谈主汲取基金资产；   （3）基金管理东谈主驱散、照章被根除、歇业或有其他基金管理东谈主汲取基金管理业务；   （4）发生法律法例、中国证监会或《基金合同》章程的圮绝事项。   （二）基金财产的算帐 组，基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 勉、尽责地履行基金合同和托管契约章程的义务，帮手基金份额持有东谈主的正当权益。 《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金 财产算帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》圮绝情形出刻下，由基金财产算帐小组统一汲取基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申报；   （5）聘用司帐师事务所对算帐申报进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐申报出具法 律意见书；   （6）将算帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。                    第 135 页 共 141 页 变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的系数合理用度，算帐 用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产算帐的分配有计算，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分配。   （三）基金财产算帐的公告   算帐过程中的揣度紧要事项须实时公告；基金财产算帐申报经安妥《中华东谈主民共和国证 券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产算帐公告于基金财产算帐申报报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产算帐 小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐申报登载在章程网站上，并将算帐申报辅导性 公告登载在章程报刊上。   （四）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及揣度文献由基金托管东谈主保存 20 年以上，法律法例或监管王法另有 章程的除外。                  第 136 页 共 141 页          第二十二部分              对基金份额持有东谈主的服务   对本基金份额持有东谈主的服务主要由基金管理东谈主、发售代理机构、申购赎回代理券商提供。 基金管理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，以下是主要的服务内容。基金管理东谈主 根据基金份额持有东谈主的需要和市集的变化，有权加多和修改服务面貌。   基金管理东谈主提供的服务内容如下：   一、客户服务电话   客户服务中心自动语音系统提供每周七天、每天 24 小时的自动语音服务和查询服务， 客户不错通过电话查询基金份额净值。同期，客服中心提供就业日每天 9:00-21:00、节假 日（十一和春节除外）9:00-17:00 的电话东谈主工服务。   博时一线通：95105568（免资料话费）   二、网上客户服务中心   网上客户服务为投资东谈主提供查询服务、资讯服务以及在线辩论的平台。登陆网站后，投 资东谈主不错查询基金关系信息，享受资讯服务；投资东谈主还不错使用“在线客服”功能进行在线 辩论以及查询热门问题偏激解答，并提交投诉与建议。   基金管理东谈主网址：www.bosera.com   电子邮箱：service@bosera.com   三、客户投诉处理   投资者不错通过博时基金网站、客服中心 IVR 自动语音留言、客服中心电话东谈主工坐席、 书信、电子邮件、传真等渠谈对基金管理东谈主提供的服务进行投诉。投资者还不错通过发售代 理机构、申购赎回代理券商的服务电话对该代理机构提供的服务进行投诉。   如本招募说明书存在职何您/贵机构无法贯通的内容，请通过上述方式揣度基金管理东谈主。 请确保投资前，您/贵机构已经全面贯通了本招募说明书。                             第 137 页 共 141 页             第二十三部分 其他应露出的事项   （一）、2024 年 8 月 30 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于博时中证港股 通互联网交游型绽放式指数证券投资基金可能触发基金合同圮绝情形的辅导性公告》、《博 时中证港股通互联网交游型绽放式指数证券投资基金 2024 年中期申报》；   （二）、2024 年 8 月 23 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于圮绝中民钞票 基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告》；   （三）、2024 年 8 月 22 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司旗下基金在兴业银 行钱大掌柜开展费率优惠行为的公告》；   （四）、2024 年 8 月 17 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于直销网上交游 平台基金蜕变等业务费率优惠的公告》；   （五）、2024 年 7 月 26 日，我公司公告了《对于博时基金管理有限公司旗下部分基金 新增爱建证券为申购、赎回代办券商的公告》；   （六）、2024 年 7 月 20 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于暂停使用民生 银行基金代收付服务办理直销网上交游部分业务的公告》；   （七）、2024 年 7 月 19 日，我公司公告了《对于博时基金管理有限公司旗下部分基金 新增信达证券为申购、赎回代办券商的公告》、《博时中证港股通互联网交游型绽放式指数 证券投资基金 2024 年第 2 季度申报》；   （八）、2024 年 6 月 26 日，我公司公告了《博时中证港股通互联网交游型绽放式指数 证券投资基金基金家具贵寓提要更新》；   （九）、2024 年 5 月 25 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于高档管理东谈主员 变更的公告》；   （十）、2024 年 5 月 15 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于圮绝北京中期 时期基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告》；   （十一）、2024 年 4 月 29 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于与通联支付 相聚服务股份有限公司合营灵通北京银行借记卡直销网上交游和费率优惠的公告》、《博时 基金管理有限公司对于与上海富友支付服务有限公司合营灵通上海银行借记卡直销网上交 易和费率优惠的公告》；                      第 138 页 共 141 页   （十二）、2024 年 4 月 13 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于高档管理东谈主 员变更的公告》；   （十三）、2024 年 2 月 29 日，我公司公告了《对于博时中证港股通互联网交游型绽放 式指数证券投资基金新增吉祥证券为申购、赎回代办券商的公告》；   （十四）、2024 年 2 月 27 日，我公司公告了《博时中证港股通互联网交游型绽放式指 数证券投资基金上市交游辅导公告》、《博时中证港股通互联网交游型绽放式指数证券投资 基金基金家具贵寓提要更新》、《对于博时中证港股通互联网交游型绽放式指数证券投资基 金流动性服务商的公告》；   （十五）、2024 年 2 月 26 日，我公司公告了《对于博时中证港股通互联网交游型绽放 式指数证券投资基金新增部分券商为申购、赎回代办券商的公告》；   （十六）、2024 年 2 月 22 日，我公司公告了《博时中证港股通互联网交游型绽放式指 数证券投资基金绽放日常申购、赎回业务的公告》、《博时中证港股通互联网交游型绽放式 指数证券投资基金上市交游公告书》；   （十七）、2024 年 2 月 19 日，我公司公告了《博时中证港股通互联网交游型绽放式指 数证券投资基金基金家具贵寓提要更新》、《博时中证港股通互联网交游型绽放式指数证券 投资基金基金合同收效公告》；   （十八）、2024 年 1 月 19 日，我公司公告了《对于博时中证港股通互联网交游型绽放 式指数证券投资基金延长召募时期的公告》；   （十九）、2024 年 1 月 8 日，我公司公告了《博时中证港股通互联网交游型绽放式指 数证券投资基金上网发售辅导公告》；   （二十）、2023 年 12 月 29 日，我公司公告了《博时中证港股通互联网交游型绽放式 指数证券投资基金招募说明书》、《博时中证港股通互联网交游型绽放式指数证券投资基金 托管契约》、《博时中证港股通互联网交游型绽放式指数证券投资基金基金合同》、《博时 中证港股通互联网交游型绽放式指数证券投资基金基金份额发售公告》、《博时中证港股通 互联网交游型绽放式指数证券投资基金基金家具贵寓提要》。                    第 139 页 共 141 页       第二十四部分     招募说明书的存放及查阅方式   照章必须露出的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法例章程将信 息置备于公司住所、基金上市交游的证券交游所，以供社会公众查阅、复制。投资东谈主可在办 公时期查阅；投资东谈主在支付工本费后，可在合理时期内取得上述文献复制件或复印件。对投 资东谈主按此种方式所取得的文献偏激复印件，基金管理东谈主保证文本的内容与所公告的内容完全 一致。   投资东谈主还不错平直登录基金管理东谈主的网站（www.bosera.com）查阅和下载招募说明书。                   第 140 页 共 141 页                第二十五部分        备查文献     以下备查文献存放在基金管理东谈主的办公时局，在办公时期可供免费查阅。     （一）中国证监会准予博时中证港股通互联网交游型绽放式指数证券投资基金注册的文 件     （二）《博时中证港股通互联网交游型绽放式指数证券投资基金基金合同》     （三）《博时中证港股通互联网交游型绽放式指数证券投资基金托管契约》     （四）基金管理东谈主业务阅历批件、营业牌照     （五）基金托管东谈主业务阅历批件、营业牌照     （六）法律意见书     （七）中国证监会要求的其他文献     查阅方式：投资者可在营业时期免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                     博时基金管理有限公司                   第 141 页 共 141 页

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